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【保存版】NASDAQ ノックアウトオプション トレード戦略


簡単に自己紹介

カモメさん
カモメうみねこ

資産運用で不労所得を作るデザイナー
デザイン作品の雑誌掲載、受賞歴あり


うみねこさん

【IG証券のノックアウトオプション】てなに?

IG証券のノックアウトオプションとは絶対にスリッページが起きないオプション取引で、注文時から上がるか下がるかどちらかを選んで買う。指数、為替、コモディティ等、トレードできる商品も幅広く、裁量トレードに最適の投資商品です。

しかし裁量トレードで勝てる人はごくごく僅か。

カモメうみねこが考案したこのトレード戦略は、裁量スキルに頼らず機械的な手法で利益を狙うものです。一定のルールでトレードし、投資初心者上級者関係なく高い収益率を得る可能性を秘めています。

TwitterなどのSNSでは【#カモメうみねこのノックアウトトレード】として展開させていただいていますが【カモメノックアウト】という略称の方が広まっています。

カモメさん

じゃあ
下の目次のことをこれから説明するね

もくじ

IG証券とは

  • ロンドンに本社置き世界15か国に営業拠点を持つオンライン金融取引サービスのグローバル企業
  • 世界30万人以上のトレーダーが利用
  • 日本では10年以上のサービス提供実績

取扱商品

FX/CFDやオプション商品を通じて外国為替から国内外の個別株、株価指数、商品(コモディティ)、ETF、債券先物まで多様な資産クラスの取引を提供。このため、各市場の多様な取引機会に対応することが可能で、相場が動き出したときにすぐトレードできるように事前に開設しておきたい口座です。

  • FX
  • CFD(海外株式、日本株、株価指数、商品、ETF、債券先物)
  • ノックアウトオプション

また、デモトレードが非常に充実しており、リアルトレードとほぼ同じことができます。17,000種類以上にも及ぶ取扱銘柄が提供されているため、他の会社で運用したいトレード戦略などもIG証券のデモトレードで先に試してみる、という利用もできます。

ノックアウト・オプションとは

IG証券が2018年に日本で初めて一般投資家向けにリリースした画期的な金融商品です。ノックアウトオプションはオプション取引の一種で、ドル円やダウ平均、S&P500、日経平均から金、原油、小麦まで幅広い銘柄を取引することができます。

ノックアウトオプションの取引では、まず相場の予測に従って上昇(ブル)と下落(ベア)の方向を選択して買いポジションを保有します。売りポジションを保有することはできません。また、最大の特徴として商品名の一部ともなっている「ノックアウト価格(損切りライン)」の設定があります。これは新規注文時に設定するもので相場が予測と反対方向に動いてこの価格に到達するとポジションが自動的に決済される仕組みです。これにより、いたずらに損失を拡大させてしまうことを防ぐことができます。

ノックアウト価格は原資産価格に近い水準に設定するほど、取引に必要な資金(オプション料)は小さくなり、逆に原資産価格から離れた水準に設定するとオプション料は大きくなります。つまり、同じ取引ロット数でもノックアウト価格の設定次第でオプション料を増減することができます。この仕組みをトレード戦略に上手く取り入れて活用するのがノックアウトオプションの醍醐味とも言えるかもしれません。

  • 多様な取引機会:外国為替、株価指数、商品をカバーする約160種類の銘柄を提供
  • 最大損失額=オプション料(ただし外貨建て銘柄の場合の為替差益除く)
  • ノックアウト価格の設定によりオプション料の増減コントロールが可能
  • 途中清算が可能
  • FXやCFDと損益通算可能(先物取引に係る雑所得等・申告分離課税)
  • 新規注文は成り行き注文のみで決済と損切は指値可能
  • ポジションの最長保有期間は約1年間

ノックアウトオプションのさらに詳しい解説は下記バナーから公式ページにアクセスください。動画と図解で分かりやすく紹介されています。

FX、CFD、個別株など豊富な取り扱い銘柄
ここで買えない投資商品はほぼない

充実したデモトレード
投資戦略のお試しにも便利

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ノックアウトオプション トレード戦略

  1. 上昇し続ける米国インデックスと大数の法則
  2. 利大損小の利確幅と損切幅。少し負け越しても利益では勝つ
  3. 感情、予想、タイミングを考えず機械的に繰り返す

上記3つのルールに従い米国インデックスに長期で毎晩エントリーし続ける(*1日1回だけ)

以上。やることはこれだけでとても簡単です。
次にそのエントリーはどのような注文なのかを説明します。

運用ルール

以下のルールで毎日ノックアウトオプションをします。

  • ナスダック100を使ってトレード
  • 利確幅100ドル 損切幅-60ドル 毎日ブルでエントリー(明らかな下降トレンド中はお休みしてよい)
  • ベアでエントリーは禁止
  • 相場は一切気にせずチャートも見ずにスマホの単純作業に徹する
  • 1日1エントリーのみ(すぐに損切りされても再エントリーしない)
  • 米国市場オープン時刻近辺にエントリーする(直前がデータ解析と誤差が少ない)
  • 翌営業日繰り越しでも手動清算はせずに放置して利確か損切を待つ
  • スタート予算は10万円(一例)

スタート予算10万円で計算上の年利は約990%になります。90%のタイプミスではありません。990%です。10万円が1年後に99万円です。

スタート予算以上の損失は発生しません。しかし、スタート予算すべてを失う可能性もあります。
次に続く戦略の理屈と解説を読んでみてください。

大数の法則と勝ち続ける米国インデックス

相場は上がるか下がるか。50%の確率です。
しかし米国インデックスの期待値は常に上とされていてナスダック100の設定来年利は12.9%つまりどちらかなら上がる可能性の方が高い。次の前提で検証を行い、最適な設定を結論付けました。

何も考えずナスダック100に利大損小の買いで入り続けていれば、負ける日は何度もあるが「大数の法則」で最後には勝つ

人気の米国インデックス投資信託積立は下がる期間はあっても、いつか必ず勝つと信じて続ける投資です。それと同じ事をノックアウトオプションで行い続けるイメージです。根底にあるものは実は同じです。

ナスダック100のヒストリカルデータを解析

investing.comのNasdaq (NDX)より
以下に続く検証はすべて米国市場オープン時間のデータがベースになっています。ノックアウトオプションは時間外(日本時間日中)もトレード可能ですが、検証結果とは乖離が大きくなります。

【保存版】NASDAQ ノックアウトオプション トレード戦略
2016年からのナスダック100ヒストリカルデータ
  • 前日比+で市場が終了する勝ち日、前日比-で市場が終了する負け日をすべてカウントすると勝率は57.75%
  • 勝率と負率を月換算すると12勝8敗が平均値

ナスダック100の過去6年間のヒストリカルデータの解析結果です。
この結果であれば、毎日何も考えず予想もせず作業的にブル(上昇)を買い続けていれば勝ち越しそうです。

平均高値と平均安値から利確幅と損切幅を検証(2020年以降)

変動幅が大きく値が上がった2020年と2021年を参考に以下の4つを算出し最適な利確幅と損切幅を検証します。

  • 勝ち日(前日比+)の始値から高値の平均値
  • 負け日(前日比-)の始値から高値の平均値
  • 勝ち日(前日比+)の始値から安値の平均値
  • 負け日(前日比-)の始値から安値の平均値

勝ち日(前日比+)の値動き

【保存版】NASDAQ ノックアウトオプション トレード戦略
勝ち日の値動きイメージ

始値から終値までの間に平均で高値は112.09上昇し、安値は-58.31下降します。
利確幅は平均112.09を少し下回る値で毎回決済を狙い、損切幅は-58.31を少し上回る値で勝ち日なのに早々に損切りするのを防ぎます。

負け日(前日比-)の値動き

【保存版】NASDAQ ノックアウトオプション トレード戦略
負け日の値動きイメージ

始値から終値までの間に平均で高値は63.93上昇し、安値は-161.62下降します。
負け日なので基本的に早めに損切りします。が、負け日でも平均高値63.93上昇するので、その前後の利確幅であれば負け日なのに勝ちをさらう可能性もあります。

利確幅の候補を選出

【保存版】NASDAQ ノックアウトオプション トレード戦略
勝ち日負け日 利確幅ごとの決済回数

上記の表は、勝ち日負け日のそれぞれの日数のうち、当日決済が何回行われるかを利確幅ごとにカウントした表です。
例えば利確幅50.00なら勝ち日291日のうち220回は翌日に繰り越さずに当日に決済。ということです。(*決済の前に損切が行われる可能性もありますが、 カウント不可能かつ逆もまた然りなので相殺とします)

勝ち日(前日比+)の平均高値は112.09。負け日(前日比-)の平均高値は63.93。
この間で、勝ち日に毎回決済を狙い、負け日でもあわよくば決済をさらう。この2つを両立する利確幅の候補に90.00と100.00を選出します。90.00と100.00は負け日でも約5回に1回勝ちをさらう可能性があります。

90.00と100.00が利確幅の候補

損切幅の候補を選出

【保存版】NASDAQ ノックアウトオプション トレード戦略
勝ち日負け日 損切幅ごとの損切回数

上記の表は、勝ち日負け日のそれぞれの日数のうち、当日損切が何回行われるかを損切幅ごとにカウントした表です。
例えば損切幅-50.00なら勝ち日291日のうち127回は翌日に繰り越さずに当日に損切。ということです。(*損切の前に決済が行われる可能性もありますが、カウント不可能かつ逆もまた然りなので相殺とします)

勝ち日(前日比+)の平均安値は-58.31。負け日(前日比-)の平均安値は-161.62。
勝ち日(前日比+)だけ見ればよいです。勝ち日なのにうっかり損切の回数を減らすように-58.31よりも大きくしつつ、早めの損切幅。候補に-60.00と-70.00を選出します。

-60.00と-70.00が損切幅の候補

利大損小の戦略から利確幅と損切幅の検証(2020年以降)

  1. 100/-70
  2. 100/-60
  3. 90/-70
  4. 90/-60

利確幅と損切幅のセットはこの4パターン考えられます。
利大損小の戦略から比較します

週単位で比較

1週間の勝敗によって各セットがどのような利益になるのか比較です。
(*1Lot)

【保存版】NASDAQ ノックアウトオプション トレード戦略
2勝3敗は頻繁に発生する

利大損小の戦略が効いて、2勝3敗の負け越しでも100/-60は20ドルの利益、 90/-60は±0ドルになっています。少し負け越すくらいは全然平気か、それでも利益があるくらいなら精神的にとても楽です。運用を続けるには重要だと思います。

利確幅/損切幅の候補は 100/-60 か 90/-60


*少し負け越しでも利益が残るルールを守りさえすれば、利確幅/損切幅を相場に合わせて調整するのもOKです
例:150/80や160/100など

月・年単位で比較

週では2勝3敗になっても、過去6年間の実績から月では平均値の12勝8敗、年では144勝96敗になる前提とします。
その場合の各利益を比較です。
(*1Lot)

【保存版】NASDAQ ノックアウトオプション トレード戦略
1USD=115JPY

結構大きな違いになっていると思います。
先ほど絞り込んだ100/-60と90/-60では利確幅が10異なるだけで年間では約40万円の利益差があります。この数字を見てしまうと100/-60が魅力的に見えます。

利確幅/損切幅は 100/-60

予測年利の比較

先ほどの年間利益をスタート予算で割った年利比較表です。
(*1Lot)

【保存版】NASDAQ ノックアウトオプション トレード戦略
1USD=115JPY

目を疑う年利です。
しかし全ては数字の計算上の話です。現実的には不可能。実際には利確も損切もそんなに上手く出来ないでしょう。それでも、悪く考えて半分以下、1/5以下の成績程度としても十分にハイリターンです。

スタート予算(=リスク許容度)次第で凄まじい収益率

予算と退場の可能性

スタート予算が多いと連敗に耐えられ退場が遠のき、少ないと退場が近づきます。
では、運用開始からストレートで退場する可能性は何%でしょうか?
(*1Lot)

【保存版】NASDAQ ノックアウトオプション トレード戦略
1USD=115JPY

損切幅-60と-70で比較しました。
損切幅-60の場合、予算50万円が0円になり退場するにはスタートから72連敗が必要でその確率は計算不可能。10万円でもスタートから14連敗が必要でようやく0.004%という可能性が見えてきました。5万円ではスタートから7連敗が必要です。

しかしこれも数字の計算上の話に過ぎません。

勝ったり負けたりを繰り返して、いつのまにか負けが重なって退場するリスクはもちろんあります。当然のことながらナスダック100を信じる限り、ナスダック100の連敗が続けば予算がどんなにあっても退場です。その場合、上記の計算は無意味です。
それでもスタート予算10万円を用意すればある程度の長期間の運用も継続できるのではないか。また退場してもショックが少ない。と判断します。

スタート予算は10万円で十分(*1Lot)退場となってもショックが少ない

リスク許容度とノックアウトオプション

おさらいです。

  • ナスダック100を使ってトレード
  • 利確幅100ドル 損切幅-60ドル 毎日ブルでエントリー(明らかな下降トレンド中はお休みしてよい)
  • ベアでエントリーは禁止
  • 相場は一切気にせずチャートも見ずにスマホの単純作業に徹する
  • 1日1エントリーのみ(すぐに損切りされても再エントリーしない)
  • 米国市場オープン時刻近辺にエントリーする(直前がデータ解析と誤差が少ない)
  • 翌営業日繰り越しでも手動清算はせずに放置して利確か損切を待つ
  • スタート予算は10万円(一例)

スタート資金が少なく、含み損を抱えることもないので、ノックアウトオプションは使いこなせればとても小回りの利く便利な投資です。投資用の余剰資金を遊ばせておくのがもったいないので、少額に限定してトレードするなど。まずはデモトレードからお試しください。

負けても何も思わないようにする。発注したらチャートは見ない。などのようにメンタルを保つのが大切です。
心理的負担がかなり大きい戦略なので、大きなロットでは心が耐えられないでしょう。欲張りして身の丈に合わないロットで運用するのは厳禁です。スタート予算すべてを失うリスクがあることを強く認識してください。

メインの投資ではなく、無くなってもよいお金。宝くじのような娯楽感覚で運用するのが丁度よいと思います。増えたらラッキー。無くなったら、あーなくなっちゃったーと思えるようにです。

実際のライブ口座を開設すればデモトレードもできるので、メンタルトレーニングも兼ねて実験から始める。
デモトレードで疲れたり自分には合わないと感じたら、このトレード戦略から撤退するようお願い致します。

FX、CFD、個別株など豊富な取り扱い銘柄
ここで買えない投資商品はほぼない

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発注方法

毎晩おやすみ前に発注するのでスマホアプリ操作に慣れた方が良いです。
ナスダック100の見つけ方、お気に入り登録の仕方、発注の仕方をスクショ画像で解説します。
(Aからアルファベット順)

【保存版】NASDAQ ノックアウトオプション トレード戦略
A
  • 株価指数口座をタップ
【保存版】NASDAQ ノックアウトオプション トレード戦略
B
  • ノックアウト(KO)をタップ
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C
  • 米国テク株100KOをタップ
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D
  • ブル(上昇)をタップ
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E
  • TAP1をタップしてFへ
  • TAP2をタップしてHへ
【保存版】NASDAQ ノックアウトオプション トレード戦略
F
  • TAP3にチェックを入れてTAP4で送信してGへ
【保存版】NASDAQ ノックアウトオプション トレード戦略
G
  • お気に入り登録完了
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H
  • TAP5でノックアウト価格を操作してオプション単価は60以上で発注可能なミニマムに
  • TAP6のロットは予算に応じて
  • TAP7は損切幅60
  • TAP8は利確幅100

アプリ画面を解説(スクショH)

TAP5 ノックアウト価格とオプション単価(ノックアウトレベル)

原資産価格-ノックアウトレベル≒オプション単価です。このオプション単価に僅かなノックアウト・プレミアム(保証料)追加した額が取引に必要なオプション料になります。(当記事の設定では60ドル+α程度)

オプション単価1ポイント=1USDを覚えておくとよいです。

タップしてノックアウト価格をミニマムに。オプション単価を損切幅より少し大きい値にします。損切よりも小さい値だと発注ができません。

このオプション単価がノンスリッページ保証になり、これ以上の損失は発生しません。その対価として僅かに保証料が損失額に加算されて徴収されます。(保証料はリスクによる変動制)この価格ラインはノックアウトレベルと呼ばれます。

ノックアウトレベルが強制ロスカットライン。損切がストップロス。と考えると覚えやすいです。
FXと異なりノンスリッページなのでその分のコストとして保証料徴収になります。

ノックアウトレベル=損切幅としてしまうと、損切の度に保証料が徴収されてしまうので少し手前に損切幅を設定します。これであれば保証料は不要。値が飛んで損切を遥かに超えてしまった場合はノックアウトレベルが適応されます。例え10,000ドル飛んでも追証は発生しません。

損切と離れすぎるとノンスリッページ保証が無意味になるので近い値にします。

オプション単価は損切幅より大きく発注可能なミニマムに

TAP6 ロット数

1Lotの利確幅100ポイントで100ドルの利益

を理解していると値段感覚が掴みやすいです。
当記事では1Lotで検証していますが、予算に応じて設定ください。

TAP7&8 逆指値幅と指値幅

逆指値幅=損切幅 指値幅=利確幅

です。FXとは逆な感じしますよね。ここは深く考えずにそうなんだと理解しましょう。
アプリで数字入力すると即座に損失額と決済額が表示されるので、確認してから発注すれば間違いは減ると思います。

カモメさん

ところで…

うみねこさん

DOWもS&P500も上がったのにNASDAQだけ下がっちゃった…

カモメさん

という経験はありませんか?

IG証券×カモメうみねこ 限定タイアップ

IG証券とカモメうみねこのコラボレーションで限定タイアップキャンペーンを始めました。
当ブログバナーを経由して口座開設&条件達成で限定レポートを進呈致します。

限定タイアップレポートでは当記事のNASDAQの他にS&P500バージョンとDOWバージョンのノックアウトオプショントレード戦略を収録しています

限定タイアップレポート収録内容

  • 米国500(S&P500)ノックアウトオプション トレード戦略
  • ウォール街(ダウ平均)ノックアウトオプション トレード戦略

S&P500バージョン DOWバージョン ノックアウトオプション トレード戦略

私が考案したIG証券のノックアウトオプションのトレード戦略で当ブログに掲載しているのはNASDAQ(IG証券商品名:米国テク株100)のみですが、限定タイアップでは S&P500 Version と ダウ平均 Version のトレード戦略が収録されています。

  • NASDAQとはたびたび異なる値動きをするダウ平均
  • 安定した値動きのS&P500

この S&P500 Version と ダウ平均 Version は私自身が当ブログやTwitterで運用実績報告や設定情報公開することは一切なく、限定レポート入手者も利用規約で上記の行為を禁止されています。つまり完全非公開のトレード戦略です。

当ブログ掲載のバナーから口座開設&条件達成して、S&P500とダウ平均のトレード戦略の限定レポートを入手すれば皆さんのトレードの選択肢も広がります。特にS&P500はNASDAQより少ない資金から始めることができるので私のトレード戦略をお試しになりやすい銘柄です。是非、この機会をご利用ください。

FX、CFD、個別株など豊富な取り扱い銘柄
ここで買えない投資商品はほぼない

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