AUDNZD オージーキウイのFX自動売買設定

あながち間違いでもないリピートFXに最も適するかもしれないAUDNZD（オージーキウイ）

近年ではレンジが非常に狭くリピート回数の多い通貨ペアです。レンジが狭いほど必要証拠金が少なくレバレッジが効き、リピートFXに適しています。

と同時にボラも小さくなり、期間によっては全く約定がなくなることもあります。基礎レートが低いので同じ決済pipsでも利益額が小さく、体感で収益率が低く感じる錯覚を起こしてしまいます。実際の収益率は優れていますので、1回当たりの決済額に満足できない場合はLOTを増やす調整が必要です。

当記事はそんなAUDNZDのリピートFX設定です。一般的な設定とは一線を画するものになっていると思いますので、ご参考ください。

リピートFX設定と特徴

主な特徴

• ハーフ＆ハーフで運用する数少ない通貨ペア（マイナススワップは気にしない）
• 収益率年利換算30〜40％程度（バックテスト値）
• コアレンジとサブレンジそれぞれに最適な利確幅
• コアレンジは2種類の利確幅を併用
• 含み損期間を最短化し撤退しやすい
• 相場によっては含み益期間もあり
• 収益率最大化と安定したキャッシュフローの両立
• 細かな値動きを拾い手動では困難な約定頻度
• コアレンジとサブレンジでトラップ密度を変え比重を掛ける
• リスク：レンジアウトの可能性がある

安易な完コピを防ぐため、当ブログでは任意のロスカットレート○○に対する予算などの情報は公開していません
自分で算出ができない場合は運用を控えてください

収益率バックテスト結果

前項の設定をトライオートでバックテストしました。

2023年7月時点

バックテスト期間 2023年7月時点	期間収益率	期間損益 （1LOTの場合）
直近1年間	40.63％	4,453,007円
直近2年間	49.84％	6,043,262円
直近3年間	64.83％	7,860,207円

*期間収益率はトライオートFXのバックテストで算出される推奨証拠金がベースになっています。ロスカットレートと予算設定によって期間収益率は変動します

• 実現損益（緑）が滑らかで安定したキャッシュフロー
• 評価損益（赤）が少なく含み益期間もある（2022年11月頃など）

チャート分析によるレンジ検証

長期チャートと短期チャートの両方を検証します。
相場は常に変わっていくもの。長期チャートで潜在的なリスクを把握し、短期チャートで近年の傾向を分析します。

長期チャート(2007-)

上限	1.3800
中央値	1.1900
下限	1.0000
変動幅	3,800pips

長期でも変動幅は僅か3,800pipsしかありません。EURGBPに次ぐ狭さです。
2013～2014年頃を境にレンジが大きく変わり、短期ではさらにレンジが狭くなります。

レンジ下抜けはいずれは元に戻る可能性が高いと読み、特に何もせずに放置します。裁量で大口注文を仕掛けることはしません。歴史的にレンジ下限に近付く時はショック相場の傾向があり、そのような時はわざわざマイナススワップでボラの小さいAUDNZDロングをしている場合ではありません。米国株など期待値の高い投資商品に予算を使います。

反対のレンジ上抜けは警戒はします。この設定の最大リスクと言えますが2014年以降のレンジで自動売買を設定します。というのも上抜けを含んだ設定をするなら、それはもう私が投資したいAUDNZDではないからです。上抜けしたら損切りして運用を止めます。

短期チャート(2016-)

売りレンジ	売りレンジ上限	1.1500
	コア・サブ境界ライン	1.1200
中央値	売りレンジ下限	？？？？
	買いレンジ上限	？？？？
買いレンジ	コア・サブ境界ライン	1.0300
	買いレンジ下限	1.0000

短期でのレンジ変動幅は1,500pips程度で非常に狭いです。
チャート上に水平線を引き、リピート率が高く出現率の高いコアレンジとリピート率が低く出現率の低いサブレンジを分けます。
コアレンジはリピート率が高いので100pips以下の利確幅が有利な傾向があり、サブレンジはリピート率が小さいので、広い利確幅で1回の決済額を大きくすると収益最大化になります。

計算上のレンジ中央値は1.0750付近です。どこまで売りにして買いにするか。バックテストを利用して詳細に検証します。

私のリピートFXでは全ての通貨ペアでコアレンジとサブレンジの考え方を採用しています。そのメリットはこちらの記事で詳しく解説しています

バックテストによるレンジ検証

バックテストを利用したレンジ検証です。
収益率が急落するレートがレンジ端の目安になります。

決定したレンジ

売りレンジ	売りレンジ上限	1.1500
	コア・サブ境界ライン	1.1200
中央値	売りレンジ下限	1.0800
	買いレンジ上限	1.0750
買いレンジ	コア・サブ境界ライン	1.0300
	買いレンジ下限	1.0000

バックテストによる利確幅の検証

*買いのサブレンジの収益率が極端に低いですが、この原因はバックテスト可能期間の過去3年間で1.0300以下がほぼ出現していない偶然の理由からです。もし出現していたら、売りのサブレンジと近似の収益率が得られると思います（前項の短期チャート参照）

それぞれのレンジで利確幅ごとに収益率をバックテストしました。サブレンジもコアレンジも利確幅が広いほうが収益率が高いことがわかります。

サブレンジでは利確幅を500pipsにして収益を最大化します。この広い利確幅は運用中の含み損期間を最短化する効果があり、レンジ中央値付近に近づくにつれて含み益になります。運用を停止して撤退するにも気持ちが楽です（ただし1度サブレンジに突入する必要あり）

コアレンジでは100pipsと50pipsの2つの利確幅を交互に仕掛けます。設定表の本数81と90は2つの利確幅の合計本数です。
利確幅すべてを100pipsに設定する方が収益率では勝りますが、安定したキャッシュフローを優先し利益を少し落としてでも頻繁に約定する楽しさを取ります。

決定した利確幅

	利確幅-1 収益率の最大化	利確幅-2 安定したキャッシュフロー
サブレンジ（BID）	500
コアレンジ（BID）	100	50
コアレンジ（ASK）	100	50
サブレンジ（ASK）	500

利確幅100pipsと50pips交互にとは（参考：松井証券FX）

運用する口座筆頭の松井証券FXでの設定手順です。
松井証券FXのトラップ間隔は最小で10pipsなので工夫が必要です。でも凄く簡単で、以下の手順で2つの利確幅を5pips間隔で交互に設定できます。

1. 利確幅100pipsトラップ間隔10pipsのセットを設定
2. 利確幅50pipsトラップ間隔10pipsのセットを5pipsずらして重ねて設定
3. 時々トラップが指定レートに設定できない場合あり
   →トラップ数を1つ増やすか減らすかしてレンジ調整すると設定可能

コアレンジとサブレンジのトラップ密度

前項を確認すると分かりますが、サブレンジの出現頻度はかなり低く、このレンジに多くの予算を置いておくのは勿体ないです。

均等にトラップ配置するのではなく、コアとサブで比重を掛けます。出現率が高いコアレンジを5pips間隔で密度高く。出現率の低いサブレンジは10pips間隔で通常の密度。注文本数にして約3倍程度の差をつけます。

稼ぎ頭のコアレンジには3倍投資する。出番の少ないサブレンジがいざ活躍する時が来たら、5倍の利確幅で大きく取る。このようなバランスで同じ予算でも効率良く収益を狙います。

リピートFX設定まとめ

以上のチャート分析とバックテストで設定が確定しました。
おさらいに設定表を再掲します。

私は月平均の目標利益とロスカット時の最大損失額を決めて予算を組みたいと思います。
皆さんも予算とロスカットレートは厳密に計算するようにお願いします。予算に応じたアレンジもご自由にどうぞ。

おまけ：AUDNZDのFX口座比較

FX口座スペック比較です（2023年7月時点）人気なのは下記かなと思います。

FX口座	スプレッド	BID　スワップ	ASK　スワップ	最小取引単位
FXダイレクトプラス	0.9pips	18円	-20円	1,000通貨
外為どっとコム	1.9pips	17円	-39円	1,000通貨
LIGHT FX みんなのＦＸ	0.9pips	20.3円	-20.4円	1,000通貨
DMM FX	取り扱いなし
松井証券FX	2.5pips	26円	-33円	1通貨
マネースクエア	4.5pips	16円	-24円	1,000通貨
マネーパートナーズ	1.8pips	15円	-40円	100通貨
トライオートFX	7.5pips	26円	-26円	1,000通貨

手動リピートであればスペックに勝るLIGHT FXなどが候補になりますが、利確幅が3種類もあり、頻繁に約定が発生する細かい設定なのでかなり忙しくなります。私はちょっと管理できる自信がありません。

自動なら松井証券FXか連続予約注文。しかし連続予約注文はリピート回数に20回の上限があることと、スワップ差で松井証券FXが有利だと思います。
松井証券FXは1通貨から運用できコストなどのスペックも優れるので、自動リピートなら他を選ぶ理由がないです。特にこのAUDNZD設定ではトラップ数が多いので、予算も大きくなります。1通貨から運用できる松井証券FXのメリットが際立ちます。

松井証券FXは専用口座として高回転の自動でぐるぐる回し、他の通貨ペアは手動で対応というのもアイデアかと思います。
松井証券FXについてさらに詳しくはこちらの記事をご参考ください。