AUDNZD オージーキウイのFX自動売買設定 | #カモメのオセアニア

あながち間違いでもないリピートFXに最も適するかもしれないAUDNZD（オージーキウイ）

近年ではレンジが非常に狭くリピート回数の多い通貨ペアです。レンジが狭いほど必要証拠金が少なくレバレッジが効き、リピートFXに適しています。

と同時にボラも小さくなり、期間によっては全く約定がなくなることもあります。基礎レートが低いので同じ決済pipsでも利益額が小さく、体感で収益率が低く感じる錯覚を起こしてしまいます。実際の収益率は優れていますので、1回当たりの決済額に満足できない場合はLOTを増やす調整が必要です。

当記事はそんなAUDNZDのリピートFX設定です。一般的な設定とは一線を画するものになっていると思いますので、ご参考ください。

リピートFX設定と特徴

主な特徴

• ハーフ＆ハーフで運用する数少ない通貨ペア（マイナススワップは気にしない）
• 収益率年利換算25〜35％程度（各自で設定したロスカットレートと予算による）
• コアレンジとサブレンジそれぞれに最適な利確幅
• コアレンジは2種類の利確幅を併用
• 含み損期間を最短化し撤退しやすい
• 相場によっては含み益期間もあり
• 収益率最大化と安定したキャッシュフローの両立
• 細かな値動きを拾い手動では困難な約定頻度
• コアレンジとサブレンジでトラップ密度を変え比重を掛ける
• リスク：レンジアウトの可能性がある

安易な完コピを防ぐため、当ブログでは任意のロスカットレート○○に対する予算などの情報は公開していません
自分で算出ができない場合は運用を控えてください

収益率バックテスト結果（2023年7月時点 ）

バックテスト期間 2023年7月時点	期間収益率	期間損益 （1LOTの場合）
直近1年間	40.63％	4,453,007円
直近2年間	49.84％	6,043,262円
直近3年間	64.83％	7,860,207円

*期間収益率はロスカットレートと予算によって変動します。ご参考程度にしてください。

チャート分析によるレンジ検証

長期チャートと短期チャートの両方を検証します。
相場は常に変わっていくもの。長期チャートで潜在的なリスクを把握し、短期チャートで近年の傾向を分析します。

長期チャート(2007-)

上限	1.3800
中央値	1.1900
下限	1.0000
変動幅	3,800pips

長期でも変動幅は僅か3,800pipsしかありません。EURGBPに次ぐ狭さです。
2013～2014年頃を境にレンジが大きく変わり、短期ではさらにレンジが狭くなります。

レンジ下抜けはいずれは元に戻る可能性が高いと読み、特に何もせずに放置します。とはいえ限界もあるので相場を読んで損切りするかしないかを判断します。裁量で大口注文を仕掛けることはしません。歴史的にレンジ下限に近付く時はショック相場の傾向があり、そのような時はわざわざマイナススワップでボラの小さいAUDNZDロングをしている場合ではありません。米国株など期待値の高い投資商品に予算を使います。（2024年12月追記：AUDNZDロングがプラススワップに、ショートがマイナススワップに方向が逆転しました）

反対のレンジ上抜けは強く警戒します。この設定の最大リスクと言えますが2014年以降のレンジで自動売買を設定します。というのも上抜けを含んだ設定をするなら、それはもう私が投資したいAUDNZDではないからです。上抜けしたらあっさりと損切りして運用を止めます。

短期チャート(2016-)

売りレンジ	売りレンジ上限	1.1500
	コア・サブ境界ライン	1.1200
中央値	売りレンジ下限	？？？？
	買いレンジ上限	？？？？
買いレンジ	コア・サブ境界ライン	1.0300
	買いレンジ下限	1.0000

短期でのレンジ変動幅は1,500pips程度で非常に狭いです。
チャート上に水平線を引き、リピート率が高く出現率の高いコアレンジとリピート率が低く出現率の低いサブレンジを分けます。
コアレンジはリピート率が高いので100pips以下の利確幅が有利な傾向があり、サブレンジはリピート率が小さいので、広い利確幅で1回の決済額を大きくすると収益最大化になります。

計算上のレンジ中央値は1.0750付近です。どこまで売りにして買いにするか。バックテストを利用して詳細に検証します。

私のリピートFXでは全ての通貨ペアでコアレンジとサブレンジの考え方を採用しています。そのメリットはこちらの記事で詳しく解説しています

バックテストによるレンジ検証

バックテストを利用したレンジ検証です。
収益率が急落するレートがレンジ端の目安になります。

決定したレンジ

売りレンジ	売りレンジ上限	1.1500
	コア・サブ境界ライン	1.1200
中央値	売りレンジ下限	1.0800
	買いレンジ上限	1.0750
買いレンジ	コア・サブ境界ライン	1.0300
	買いレンジ下限	1.0000

バックテストによる利確幅の検証

*買いのサブレンジの収益率が極端に低いですが、この原因はバックテスト可能期間の過去3年間で1.0300以下がほぼ出現していない偶然の理由からです。もし出現していたら、売りのサブレンジと近似の収益率が得られると思います（前項の短期チャート参照）

それぞれのレンジで利確幅ごとに収益率をバックテストしました。サブレンジもコアレンジも利確幅が広いほうが収益率が高いことがわかります。

サブレンジでは利確幅を500pipsにして収益を最大化します。この広い利確幅は運用中の含み損期間を最短化する効果があり、レンジ中央値付近に近づくにつれて含み益になります。運用を停止して撤退するにも気持ちが楽です。

コアレンジでは100pipsと50pipsの2つの利確幅を交互に仕掛けます。設定表の本数81と90は2つの利確幅の合計本数です。
利確幅すべてを100pipsに設定する方が数年単位の収益率では勝りますが、安定したキャッシュフローを優先します。

安定したキャッシュフローで次々に出金し、その時々で期待値の高い他の投資商品に次々に投資する。この方が資産運用全体ではリターンに勝ると信じているためです。私のリピートFX方針では複利運用をしないので余計なリスク肥大もありません。

決定した利確幅

	利確幅-1 収益率の最大化	利確幅-2 安定したキャッシュフロー
サブレンジ（BID）	500
コアレンジ（BID）	100	50
コアレンジ（ASK）	100	50
サブレンジ（ASK）	500

利確幅100pipsと50pips交互にとは（参考：松井証券FX）

運用する口座筆頭の松井証券FXでの設定手順です。
松井証券FXのトラップ間隔は最小で10pipsなので工夫が必要です。でも凄く簡単で、以下の手順で2つの利確幅を5pips間隔で交互に設定できます。

1. 利確幅100pipsトラップ間隔10pipsのセットを設定
2. 利確幅50pipsトラップ間隔10pipsのセットを5pipsずらして重ねて設定
3. 時々トラップが指定レートに設定できない場合あり
   →トラップ数を1つ増やすか減らすかしてトラップ本数を奇数にする

コアレンジとサブレンジのトラップ密度

前項を確認すると分かりますが、サブレンジの出現頻度はかなり低く、このレンジに多くの予算を置いておくのは勿体ないです。

均等にトラップ配置するのではなく、コアとサブで比重を掛けます。出現率が高いコアレンジを5pips間隔で密度高く。出現率の低いサブレンジは10pips間隔で通常の密度。注文本数にして約3倍程度の差をつけます。ロット調整よりもトラップ密度調整の方が細かな値動きを拾いやすく、私の好みです。

稼ぎ頭のコアレンジには3倍投資する。出番の少ないサブレンジがいざ活躍する時が来たら、5倍の利確幅で大きく取る。このようなバランスで同じ予算でも効率良く収益を狙います。

リピートFX設定まとめ

以上のチャート分析とバックテストで設定が確定しました。
おさらいに設定表を再掲します。

この設定表をチャートに重ねると以下のようになります。かなりイメージしやすくなりますね。
BIDが青色で濃い方がコアレンジです。ASKは赤色で同じく濃い方がコアレンジになります。

ちょっとおまけ

私は月平均の目標利益とロスカット時に許容できる最大損失額を決めてから予算を組みます。
一般的に浸透している、予算から設定を組む順番はNGだと考えています。この順番で決めると収益率だけに関心が集まってしまい、自分が精神的に許容できる最大損失額を正確に測れないからですね。

皆さんも予算とロスカットレートは厳密に計算するようにお願いします。予算に応じたアレンジもご自由にどうぞ。

松井証券FXのメリットを最大限に活用して、トラップ間隔を1pipという限界までみっちみちにして、その分の通貨単位を小さくしています。1通貨から取引可能なので総予算に影響はありません。
スマホのプッシュ通知をオフにしておかないと約定通知がたくさん届きすぎて大変なことになります。みっちみち設定をする場合はお気を付けください。

みっちみちアレンジ設定一覧

松井証券のリピートFXのトラップ幅最小値は10pipsなので1pip間隔で設定するには工夫が必要です。
やり方は注文AからJまでのグループ毎にリピートFXを設定し、1pipずらして重ねて設定します。利確幅が3種類あり、注文時には利確幅（益出し幅）をレンジに含めるので、ややこしくなります。また、トラップ数は奇数にしなければ設定できないので、慣れないと思い通りに始められなくて心が折れます。これは非常にもったいない。

下にみっちみちアレンジをする際の一覧表を作成しました。せっかく松井証券のリピートFXをするのであれば、ロットを少なくする代わりにトラップを増やして約定を拾いまくってこそ！だと思いますので、ぜひご参考ください。

*トラップ幅はミニマムの10pipsで共通			注文A 益出し コア100pips サブ500pips	注文B 益出し 50pips	注文C 益出し コア100pips サブ500pips	注文D 益出し 50pips	注文E 益出し コア100pips サブ500pips	注文F 益出し 50pips	注文G 益出し コア100pips サブ500pips	注文H 益出し 50pips	注文I 益出し コア100pips サブ500pips	注文J 益出し 50pips
BID サブ	実際のレンジ		1.1500 | 1.1220		1.1498 | 1.1218		1.1496 | 1.1216		1.1494 | 1.1214		1.1492 | 1.1212
	注文時に入力する数字（益出し幅込み）	上限	1.1500		1.1498		1.1496		1.1494		1.1492
		下限	1.0720		1.0718		1.0716		1.0714		1.0712
BID コア	実際のレンジ		1.1210 | 1.0810	1.1209 | 1.0809	1.1208 | 1.0808	1.1207 | 1.0807	1.1206 | 1.0806	1.1205 | 1.0805	1.1204 | 1.0804	1.1203 | 1.0803	1.1202 | 1.0802	1.1201 | 1.0801
	注文時に入力する数字（益出し幅込み）	上限	1.1210	1.1209	1.1208	1.1207	1.1206	1.1205	1.1204	1.1203	1.1202	1.1201
		下限	1.0710	1.0759	1.0708	1.0757	1.0706	1.0755	1.0704	1.0753	1.0702	1.0751
運用見合わせ、撤退検討レンジ 1.0750-1.0800
ASK コア	実際のレンジ		1.0750 | 1.0310	1.0749 | 1.0309	1.0748 | 1.0308	1.0747 | 1.0307	1.0746 | 1.0306	1.0745 | 1.0305	1.0744 | 1.0304	1.0743 | 1.0303	1.0742 | 1.0302	1.0741 | 1.0301
	注文時に入力する数字（益出し幅込み）	上限	1.0850	1.0799	1.0848	1.0797	1.0846	1.0795	1.0844	1.0793	1.0842	1.0791
		下限	1.0310	1.0309	1.0308	1.0307	1.0306	1.0305	1.0304	1.0303	1.0302	1.0301
ASK サブ	実際のレンジ		1.0300 | 1.0000		1.0298 | 0.9998		1.0296 | 0.9996		1.0294 | 0.9994		1.0292 | 0.9992
	注文時に入力する数字（益出し幅込み）	上限	1.0800		1.0798		1.0796		1.0794		1.0792
		下限	1.0000		0.9998		0.9996		0.9994		0.9992

例：みっちみち注文Aをスマホで設定

ASK コア A

ASK サブ A

AUDNZD以外の通貨ペア設定はこちら

参考アレンジ例1：レンジ中央値にもトラップを仕掛ける

この自動売買設定は「止めやすさ」を重要視しているので、レンジ中央値の1.0750-1.0800にはトラップを仕掛けず、全ての建玉が含み益になるようにしています。つまり、損切を一つもせずに運用停止が可能です。

しかし、運用をしていてこのような気持ちになることはないでしょうか？

参考アレンジ例2：上級者向け

こちらは上級者向けになります。安易な真似は厳禁ですので限定記事とさせていただきます。

AUDNZDのFX口座比較

FX口座スペック比較です（2023年7月時点）人気なのは下記かなと思います。

手動リピートであればスペックに勝るトレイダーズ証券などが候補になりますが、利確幅が3種類もあり、頻繁に約定が発生する細かい設定なのでかなり忙しくなります。私はちょっと管理できる自信がありません。

自動なら松井証券FXか連続予約注文。しかし連続予約注文はリピート回数に20回の上限があることと、スワップ差で松井証券FXが有利だと思います。
松井証券FXは1通貨から運用できコストなどのスペックも優れるので、自動リピートなら他を選ぶ理由がないです。このAUDNZD設定ではトラップ数が多いので予算も大きくなります。特に私のアレンジ運用は1,000通貨でも最低運用予算がうん百万円になると思います。1通貨から運用できる松井証券FXであれば、私のアレンジ運用もかなりの小額から始めることができます。

松井証券FXは専用口座として高回転の自動でぐるぐる回し、他の通貨ペアは手動で対応というのもアイデアですね。

松井証券FXについてさらに詳しくはこちら

#カモメのオセアニアを1ヶ月運用した場合のスプレッドコスト差（参考）

2023年10月。トラップ間隔を1pipにした私のアレンジバージョンは新規と決済を合計した約定数が約400回ありました。当記事の基本形ではおそらく80回程度でしょう。
取引単位を1,000とした場合にスプレッドが実際にどのくらいのコストになるかを表にまとめます。

全社共通して取り扱い可能で運用も現実的な1,000通貨での比較です。スプレッドが及ぼす実際のコスト差がわかりやすくなったと思います。裁量系よりも自動売買系がコストが高いのは自動売買手数料なので仕方がありません。

スプレッド差はコスト差でありながら厳密には約定力の差です。スプレッドが広いほど大きく値動きしないと約定しないので「そもそも約定しない」ことがあり、実際には上記表のコスト差に決済利益の差も加わり、収益差は更に広がると思われます。

このスプレッド差とスワップ条件、自動売買の有無や回数制限などを総合的に考慮して、FX会社選定にお役立てください。

【追記】2024年12月 AUDNZDのスワップ方向が逆転

2024年12月。政策金利の違いにより、AUDNZDのスワップ方向が逆転しました。ロングがプラススワップまたはゼロスワップ。ショートがマイナススワップです。（確か5、6年ぶり）

金利差だけで決まるほど単純ではないので、レンジ上抜けするかどうかは分かりません。とはいえ、このスワップ方向逆転は実はとても喜ばしいニュースです。ロングがプラススワップの方がAUDNZDリピートFXにとって都合が良いのです。

例えば、当記事の自動売買設定のロングのみにするのは良いアレンジだと思います。長期レンジで見ても最安値付近でロングのみ、プラスワップのみのリピートFXになるので、最大リスクである短期レンジ上抜けの心配から解放され安全性が高まります。
しかし、そのアレンジの欠点として、ショートの機会損失にもなりますので収益率は下がります。レンジアウト時には他の投資に予算配分するなど、色々と試行錯誤してみてください。

私のブログを読みこなせる方なら、ご自身で判断できる力が備わっていると思います。そう成長できるように意図してこのブログを作っていますから。