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【USDCHF】ドルフランのFX自動売買設定 2022年版

【USDCHF】ドルフランのFX自動売買設定
うみねこさん

実はレンジ相場で値動きも大きいUSDCHF(ドルフラン)

カモメさん

スイスフランショックが凄く怖いけどね

スイスフランショックという怖い歴史があるので運用優先順位は低く、運用には注意が必要な通貨ペアです。しかし、比較的狭いレンジ内でリピート回数も多いという特徴もあります。大きな買いスワップも魅力です。

過去の傾向を見ると、スイスフランショックは急激ではありますが中央値からの変動幅は小さいので、単独運用ではなく、複数通貨ペアで余裕のある運用をすれば対応も可能だと思います。

当記事では自動売買USDCHF設定の基本形と設定根拠を解説します。
基本形をそのままでも良いですし、皆さんの環境に応じてアレンジもどんどんして頂きたいと思います。

うみねこさん

下記のことが分かります

  • 自動売買設定の基本形
  • 年利(直近2-3年間で運用した場合)
  • チャート分析によるレンジ検証
  • バックテストによるレンジ検証と最適な利確幅
かんたんに自己紹介
カモメさん
カモメうみねこ

資産運用で不労所得を頑張って作っているデザイナー。本当はインデックス投資家で資産のほとんどはS&P500。余剰の資産でFXやCFDなどのトレードをしています

・トライオートFX / トライオートETF
・マイメイト+代用FX (#マイメイト代用FXカモメ)
・IG証券ノックアウトオプション (#カモメうみねこのノックアウトトレード)
・ナスダックトラリピ (#トラリピCFDカモメ)

もくじ

【USDCHF】自動売買設定の基本形

コアレンジとサブレンジに分け、それぞれに最適な利確幅を設定します。
本数と間隔は予算に合わせて調整ください。

【USDCHF】ドルフランのFX自動売買設定 2022年版
設定のポイント
  1. 買いのみ
  2. スイスフランショックは再発する前提
  3. 単独で運用せずに複数通貨ペアの1つとして運用する

【USDCHF】参考情報

USDCHF
プラススワップ方向
ゼロスワップ方向
買い
*トライオートFXの場合
ショック時の値動き傾向下降
一緒に運用したい
通貨ペア
NZDUSD 買い

【USDCHF】 年利と証拠金

この設定をのバックテストツールで検証した成績です。

【USDCHF】ドルフランのFX自動売買設定 2022年版
期間収益率72.16%
推奨証拠金
1,000通貨の場合
263,131円
*収益率はスワップとスプレッドを含む

*トライオートFXのバックテストで算出される推奨証拠金は「直近2-3年間でこの予算であればロスカットされなかった」というものでリスク管理が甘いので信頼しない方が良いです。

任意のロスカットレート○○に対する必要証拠金などの詳しい算出方法は公開していません。自己責任で資金管理をお願いいたします。自身で算出ができない場合は運用を控えてください

カモメさん

では設定根拠を順に説明します

【USDCHF】 チャート分析によるレンジ検証

リーマンショックを含む長期チャートで最大リスクを警戒しつつ、5年程度の短期チャートをベースにレンジ検証します。

長期チャート(2007-)

【USDCHF】ドルフランのFX自動売買設定 2022年版
上限1.2800
中央値0.9900
下限0.7000
変動幅5,800pips

リーマンショックやコロナショックが一見どこか分からないくらいスイスフランショックが突出しています。一気に4,000pips程度動いています。

スイスフランショックを除くと近年の変動幅は1,700pips程度に納まり狭いレンジです。この記事の後半に記載の買いレンジ上限は0.9300程度なので、スイスフランショックが再発したとしても0.9300-0.7000で変動幅は2,300pips程度になります。チャートの見た目ほどのインパクトはありません。

こう考えると、上値を追いかけすぎない、不要な注文はオフにしておく、複数通貨ペア運用でリスク分散など、適切な対応をすればスイスフランショックにも耐える運用は可能と言えます。USDCHF単独ではショック分の余裕資金が必要になるので効率が悪くなります。複数通貨ペアの1つとして運用したい通貨ペアです。

短期チャート(2016-)

【USDCHF】ドルフランのFX自動売買設定 2022年版

0.9000位に意識されるラインがあります。それ以下は底値が固いようです。
下限は0.8700とします。スイスフランショックは0.7000ですが、そこまで買い注文は仕掛けません。
中央値は0.9350位。これ以上は上値が重たいようです。

買いレンジ上限
(中央値)
?????
コア・サブレンジ
境界ライン
0.9000
買いレンジ下限0.8700

買いレンジ上限は0.9350くらいに見えます。
決済されにくいポジションになるのでバックテストを利用してさらに詳細に検証します。

カモメさん

買いレンジ上限は慎重に考えたいです

【USDCHF】 バックテストによるレンジ検証

のバックテストを利用したレンジ検証です。

バックテストを利用したレンジ検証
  1. レート50pips間隔で収益率を算出
  2. 利確幅は20pipsで検証(利確されやすく・リピートされやすい)
  3. 収益率が急落するレートがレンジ端の目安
【USDCHF】ドルフランのFX自動売買設定 2022年版

0.9300以上で収益率下落が顕著です。しかし、チャートでは近年が底値付近なのでバックテスト結果より少しだけ上めにレンジを設定します。0.9350を買いレンジ上限とします。

買いレンジ上限0.9350
コア・サブレンジ
境界ライン
0.9000
買いレンジ下限0.8700
うみねこさん

次は利確幅の検証ね

自分で設定する経験者向けのビルダー機能の他に、予め設定された自動売買戦略を選ぶだけでトレードが始められる初心者向けの自動売買セレクトがあり、初心者でも自動売買に挑戦しやすい

バックテストツールも使えるので必須のFX自動売買口座

\ トライオートETF同時開設可能 /

【USDCHF】 バックテストによる利確幅の検証

のバックテストツールでコアレンジとサブレンジそれぞれの最適な利確幅を検証します。

うみねこさん

確認したい方のレンジをタップ!

利確幅収益率
50pips84.55%
60pips84.89%
70pips82.57%
80pips83.36%
90pips83.70%
100pips83.80%
110pips82.74%
120pips81.37%
130pips79.34%
140pips76.65%
150pips72.72%
*収益率はスワップとスプレッドを含む

60pipsがトップです。
50から120pipsは僅差なので正直どれでも良いです。自動売買ではリピート数多め。手動ではゆったりめ。が定番でしょう。
自動売買では60pips採し、手動は100pipsを採用します。

カモメさん

最適な利確幅まとめです

自動 / 手動コアレンジ
利確幅
サブレンジ
利確幅
自動60400
手動100400

収益最大化のためコアレンジとサブレンジに分けて、それぞれに最適な利確幅を設定しています
検証結果はこちらの記事を参照ください

【USDCHF】自動売買設定まとめ

以上のチャート分析とバックテストで自動売買設定が確定しました。
おさらいに設定表を再掲します。

【USDCHF】ドルフランのFX自動売買設定 2022年版

買いのプラスワップも大きく、狭いレンジでリピート回数も多いので魅力的な通貨ペアです。
FX口座が成長したらUSDCHFは複数通貨ペア運用に追加したいです。単独で運用しない理由は、前述の通りスイスフランショックを警戒してのことです。

スイスの情報は日本では身近に得ることが難しく、スイスフランショックは再発するし、予測は不可能。と厳しく考えておいた方が良いと思っています。金融環境の成熟により同じ過ちは起きない。という見方もありますが、予期しないことが起きるから○○ショックなので、前例があるのであれば対策をしておくべき。というのが私の考えです。

USDCHFを運用するなら必ず対策を講じておくように。

カモメさん

自分が納得できる設定にアレンジしてね

トレード戦略まとめ

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