USDCHF ドルフランのFX自動売買設定

スイスフランショックという怖い歴史があるので運用優先順位は低く、運用には注意が必要な通貨ペアです。しかし、比較的狭いレンジ内でリピート回数も多いという特徴もあります。大きな買いスワップも魅力です。

過去の傾向を見ると、スイスフランショックは急激ではありますが中央値からの変動幅は小さいので、余裕のある運用をすれば対応も可能だと思います。

当記事では自動売買USDCHF設定の基本形と設定根拠を解説します。
基本形をそのままでも良いですし、皆さんの環境に応じてアレンジもどんどんして頂きたいと思います。

【USDCHF】自動売買設定の基本形

コアレンジとサブレンジに分け、それぞれに最適な利確幅を設定します。
本数と間隔は予算に合わせて調整ください。

【USDCHF】参考情報

プラススワップ方向 ゼロスワップ方向	買い *トライオートFXの場合
ショック時の値動き傾向	下降
一緒に運用したい 通貨ペア	NZDUSD 買い

【USDCHF】 年利と証拠金

この設定をトライオートFX のバックテストツールで検証した成績です。

期間収益率	72.16％
推奨証拠金 1,000通貨の場合	263,131円

*トライオートFXのバックテストで算出される推奨証拠金は「直近2-3年間でこの予算であればロスカットされなかった」というものでリスク管理が甘いので信頼しない方が良いです。

任意のロスカットレート○○に対する必要証拠金などの詳しい算出方法は公開していません。自己責任で資金管理をお願いいたします。自身で算出ができない場合は運用を控えてください

【USDCHF】 チャート分析によるレンジ検証

リーマンショックを含む長期チャートで最大リスクを警戒しつつ、5年程度の短期チャートをベースにレンジ検証します。

長期チャート(2007-)

上限	1.2800
中央値	0.9900
下限	0.7000
変動幅	5,800pips

リーマンショックやコロナショックが一見どこか分からないくらいスイスフランショックが突出しています。一気に4,000pips程度動いています。

スイスフランショックを除くと近年の変動幅は1,700pips程度に納まり狭いレンジです。この記事の後半に記載の買いレンジ上限は0.9300程度なので、スイスフランショックが再発したとしても0.9300-0.7000で変動幅は2,300pips程度になります。チャートの見た目ほどのインパクトはありません。

こう考えると、上値を追いかけすぎない、不要な注文はオフにしておく、複数通貨ペア運用でリスク分散など、適切な対応をすればスイスフランショックにも耐える運用は可能と言えます。

短期チャート(2016-)

0.9000位に意識されるラインがあります。それ以下は底値が固いようです。
下限は0.8700とします。スイスフランショックは0.7000ですが、そこまで買い注文は仕掛けません。
中央値は0.9350位。これ以上は上値が重たいようです。

【USDCHF】 バックテストによるレンジ検証

トライオートFX のバックテストを利用したレンジ検証です。

【USDCHF】 バックテストによる利確幅の検証

トライオートFX のバックテストツールでコアレンジとサブレンジそれぞれの最適な利確幅を検証します。

自動 / 手動	コアレンジ 利確幅	サブレンジ 利確幅
自動	60	400
手動	100	400

収益最大化のためコアレンジとサブレンジに分けて、それぞれに最適な利確幅を設定しています
検証結果はこちらの記事を参照ください

【USDCHF】自動売買設定まとめ

以上のチャート分析とバックテストで自動売買設定が確定しました。
おさらいに設定表を再掲します。

買いのプラスワップも大きく、狭いレンジでリピート回数も多いので魅力的な通貨ペアです。

スイスの情報は日本では身近に得ることが難しく、スイスフランショックは再発するし、予測は不可能。と厳しく考えておいた方が良いと思っています。金融環境の成熟により同じ過ちは起きない。という見方もありますが、予期しないことが起きるから○○ショックなので、前例があるのであれば対策をしておくべき。というのが私の考えです。

USDCHFを運用するなら必ず対策を講じておくように。