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トライオートFX #ビルダーズラボ 設定解説記事はこちら

【USDCHF】ドルフランのFX自動売買設定 2021年版

【USDCHF】ドルフランのFX自動売買設定
うみねこさん

実はレンジ相場で値動きも大きいUSDCHF(ドルフラン)

カモメさん

スイスフランショックが凄く怖いけどね

スイスフランショックという怖い歴史があるので運用優先順位は低い。もしくは運用しない方が良いくらいの通貨ペアです。しかし、比較的狭いレンジ内で値動きも大きいといった特徴もあります。

当記事ではUSDCHF自動売買設定の基本形と設定根拠を解説します。
基本形をそのままでも良いですし、皆さんの環境に応じてアレンジもどんどんして頂きたいと思います。

うみねこさん

下記のことが分かります

自動売買設定の基本形
年利(直近2-3年間で運用した場合)
チャート分析によるレンジ検証
バックテストによるレンジ検証と最適な利確幅

かんたんに自己紹介
カモメさん
カモメうみねこ

・資産運用で不労所得を頑張って作ってる鳥
・FX自動売買は連続予約注文とトライオートFXをメインに利用
・インデックス投資+代用FX
・#通称カモメノックアウト発案者
・インテリアデザイナー

もくじ

【USDCHF】自動売買設定の基本形

カモメさん

さっそく!
USDCHF自動売買設定はこちら

【USDCHF】ドルフランのFX自動売買設定
USDCHF 自動売買設定の基本形

上限が0.9320と半端なのは0.9400で全建玉が利確するように合わせています。

設定のポイント
  1. 売りはなし買いのみ
  2. レンジごとの利確幅
  3. 20pipsごとの注文間隔でダイヤモンド戦略を追加しやすく
  4. スイスフランショックは再発する前提

【USDCHF】 年利と証拠金

この設定をのバックテストツールで検証した成績です。

【USDCHF】ドルフランのFX自動売買設定
USDCHFの期間収益率

期間収益率70.61%(年利換算25.68%)
推奨証拠金229,460円(1,000通貨の場合)

*トライオートFXのバックテストで算出される推奨証拠金は「直近2-3年間でこの予算であればロスカットされなかった」というものでリスク管理が甘いので信頼しないほうが良いです。但し、2021年9月現在ではコロナショックを含んでいるため、ある程度は目安になります。

*任意のロスカットレート○○に対する必要証拠金などの詳しい算出方法は公開していません。自己責任で資金管理をお願いいたします。自身で算出ができない場合は運用を控えてください

カモメさん

では設定根拠を順に説明します

【USDCHF】 チャート分析によるレンジ検証

長期チャートを分析してレンジ検証します。

【USDCHF】ドルフランのFX自動売買設定
USDCHF 長期チャート

○○ショック相場での価格変動は少ないように見えます。ところが…
スイスフランショックを除くと1,650pipsのレンジ。
スイスフランショックを含めると3,250pipsのレンジ。

いかにスイスフランショックが怖いことかわかります。

注文には必ず自動損切を入れておきます

上限は1.0350くらい
下方向は0.9000くらいにラインがあり、下限は0.8700くらい

【USDCHF】 バックテストによるレンジ検証

チャート分析でレンジ設定が0.8700-1.0350に仮決定しました。
次にのバックテストを利用したレンジ検証です。

バックテストを利用したレンジの決め方
  1. ビルダーのシングルカスタムを使用
  2. トラップ位置50pipsでレートごとに収益率を算出(トライオートFXのバックテスト値を使用)
  3. 利確幅は20pipsで検証(利確されやすく・リピートされやすい)
  4. 収益率が急落する位置をレンジ端の目安にする
USDCHF バックテストによるレンジ検証

売り注文はなし。買いのみです。
チャートと照らし合わせると、過去2年間ではレート往復がないためさほど有効なレンジ検証になっていませんが、0.9250-0.9500あたりが上限で悩むレンジになりそうです。機械的なレンジ中央値は0.9500になります。

過去1年間では0.9500以上になっていないのでそれまでには利確しておきたい
2016年から2020年の最安値は0.9300
スイスフランショックに備え建玉数は少なめにしたい

以上の理由から0.9300を上限にします。

これでレンジが0.8700-0.9300に決まります。

自分で設定する経験者向けのビルダー機能の他に、予め設定された自動売買戦略を選ぶだけでトレードが始められる初心者向けの自動売買セレクトがあり、初心者でも自動売買に挑戦しやすい

バックテストツールも使えるので必須のFX自動売買口座

\ トライオートETF同時開設可能 /

【USDCHF】 バックテストによる利確幅の検証

次に0.9000のラインを境に最適な2つの利確幅をバックテストで検証です。

0.900-0.9300

【USDCHF】ドルフランのFX自動売買設定
0.900-0.9300の利確幅バックテスト

0.900-0.9300の利確幅バックテスト結果です。
0.9400で全て決済しておきたいので、100pips利確幅を最大にしています。

100pipsがトップですが、大差がないので80pipsにして安定したキャッシュフローを優先します。

自動売買:80pips
手動:100pips
(再発注するときの暗算が楽だから)

にしたいと思います。
利確幅を80pipsにしたのでレンジ上限を20pips上げて0.9320にします。

うみねこさん

次はサブレンジ!

0.8700-0.9000

【USDCHF】ドルフランのFX自動売買設定
0.900-0.9300の利確幅バックテスト

0.8700-0.9000の利確幅バックテスト結果です。
0.9400で全て決済しておきたいので、400pips利確幅を最大にしています。
400pipsがトップ。

自動売買:400pips
手動:400pips

にしたいと思います。

USDCHFの自動売買設定は0.8700-0.9320に買いのみ
0.9000を境に2つの利確幅を設定

【USDCHF】ドルフランのFX自動売買設定
USDCHF 自動売買設定の基本形

おさらいに同じ設定表を再掲します。

買い方向のプラススワップも大きく、値動きも魅力があります。
しかし、スイスフランショックの歴史がどうしても怖い通貨ペアです。私は耐えられる余力を持って運用しています慎重にご検討ください。

カモメさん

自分が納得できる設定にアレンジしてね

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