【FX】マイメイト 通貨ペア1つに色々なエージェントいっぱい with Ony

こうして始まった…

カモメうみねこ×Ony
初めてのコラボ

参照元：THE FIRST TAKE のデザインパロディ

カモメうみねこ と Ony がコラボするマイメイト戦略とは

もともと気になっていたマイメイト運用戦略の1つのアイデアでした。
先ほどの会話の通り、このアイデアをOnyさんに伝え「一緒にやってみよう！」と意気投合しました。

長期的にはかなり勝率が高い気がしています。通貨ペアは優秀なエージェントの多いUSDJPYになります。
さすがにエージェント10匹は無理がありましたので、6匹程度で検証することにしました。

#マイメイト　

気のせいかな…？

通貨ペア1つに絞って色々なタイプの成績優秀なエージェントを例えば10匹くらい稼働させたら、相場がどう動こうが永遠に利大損小の利ザヤを取り続けられる気がする…

運悪く全員同じ方向を向いて一気に損することもありえるかも？

どうなんでしょうね？

🐥？

— カモメうみねこ (@camomeumineco) August 10, 2022

以下の記事でも検証したいアイデアとして記載しています。

USDJPYで優秀なエージェント12匹を一緒に選抜

カモメうみねこ好み、判断基準で色々なタイプのエージェント６匹を選抜。
Ony好み、判断基準で色々なタイプのエージェント６匹を選抜。
これで合計12匹の色々なエージェントが揃います。

「数匹は被るよね」なんて話してましたが、やってみたら1匹だけでした。（クローン）

カモメうみねこセレクトのエージェント6匹

選抜基準

1. 全期間、超長期の損益曲線で安定した実績を優先（直近1年間の実績よりも）
2. 各テクニカルと各リスク許容度を分散し、各見た目のエージェントで損益曲線が一番良いと思った子
3. 取引回数をこの6匹で分散（40回台、50回台など）
4. 勝率は50％以上
5. リスクリワードレシオが優秀であれば例外的に勝率50％以下でも選抜

Onyセレクトのエージェント6匹

選抜基準

1. 損益曲線が良い：どの期間を切り取っても評価損益＋実現損益を着実に積み上げられている子を優先
2. 直近1年の総損益が2500pips以上（全エージェント共通）
3. リスクリワードレシオが高い：なるべくリスクリワードレシオ2以上を優先
4. 取引回数が多い：試行回数が多いほど各種データの信頼性が高いと判断
5. 勝率50%以上：2回に1回程度は勝てるエージェントを採用。ただしリスクリワードレシオが著しく高い場合は50%弱でも許容する
6. リスク許容度の分散：考え方の異なるトレードが行える状態を狙う
7. 参照インジケーターが移動平均：トレンドを捉えやすい移動平均を参照するエージェントを基本的に採用。6体中2体はインジケーターはほぼ気にせず取引回数重視
8. リスク許容度とは逆のパラメータが上位：リターン重視なら平均損失が小さい、リスク回避なら平均利益が大きいエージェントを優先的にチョイス

エージェント12匹のスペック一覧表（カモメうみねこ＆Ony）

選抜した12匹のスペックをエクセルで一覧表にしました。フィルターで比較しやすくしています。
黒文字にスペックの数値を入力し、さらに詳細なスペック比較をするために計算式を作りました。赤文字が自動計算です。特にレシオ（＝リスクリワードレシオ）は重要な数値だと思います。
黄色のセルは12匹の平均値を大きく劣後するパラメーターです。

先ほどのエージェントの損益曲線とこのスペック一覧表を使って、この12匹から6匹をカモメうみねことOny各自が再度選抜しました。

「相手の選んだエージェントから多少は選ばないとな…」
という忖度は一切ありません。

最後に選ばれたカモメうみねこセレクトのエージェント6匹

カモメうみねこがこの6匹を選んだ理由

1. なるべくエージェントの見た目がバラバラになるように（＝テクニカルとリスク許容度が分散できている）
2. 各見た目でスペックの数字が優秀な方を選抜
3. 花のエージェントは同じ花でもトレードスタイル（＝スペックの数字）が全く異なるので2匹両方を採用
4. 各エージェントの最小平均利益が各エージェントの最大平均損失よりも大きく（このカモメうみねこセレクトでは最小平均利益はVENUS DOLLの131。最大平均損失はすずめの-86）
5. 取引回数は分散させつつもやや少なめにし、トレード回数よりも質と勝率を優先。6匹もいるので取引回数の少なさは気にならない

最後の1匹を「おもちまる」「こったん」「マーク・ジェイコブス」の誰にするか迷いました。
決め手は最大DD、平均利益、平均損失の3つ。

「おもちまる」「こったん」は最大DDが大きく、いつか大きな損切りをして利益を大きく下げる日が来る。他のエージェントに迷惑をかける。

また「おもちまる」は平均損失がその他５匹の平均利益に迫るほど大きく、「こったん」の平均利益はその他5匹の平均損失に迫るほど小さい。これは日々の損益がマイナスになる可能性があることを意味します。よってこの2匹が外れます。

「マーク・ジェイコブス」は勝率こそ僅かに低めのものの、レシオが突出して高く、異色の存在としてカモメセレクトに加える価値があると判断しました。

あともう2つ「マーク・ジェイコブス」を選ぶ理由があります。
「panipani2」との相性の良さとカモメうみねこの代用FXです。

代用FXをどのように組み合わせるか

「panipani2」は12匹で勝率がぶっちぎり1位で回数がビリです。
とにかく慎重。勝てる条件が揃わないとポジらない。

「マーク・ジェイコブス」は12匹でレシオがぶっちぎり1位で勝率がビリです。
有利なポジションの利益引っ張り判断が素晴らしい。勝つ時は大きく勝つ。かといって不利なポジションを粘ってホールドし過ぎることもなく、あっさり損切りする。

この2匹が同じ方向にポジションを持つとどうでしょうか？

• 「マーク・ジェイコブス」のポジション方向はいまいち信頼できないが「panipani2」と同じなら信頼できる
• 勝率の高いポジションを持った時の利確と損切りタイミングは「マーク・ジェイコブス」が最も優れる

カモメうみねこはエージェントのトレードを参考に代用FXで裁量・スイングトレードをして利益の上乗せをしています。
この最も勝率の高いエージェントと最もレシオの良いエージェントの組み合わせは、カモメうみねこがトレードを参考にするのに求めている２匹です。

という要領ですね。
マイメイトを参考にした代用FXのやり方は下記の記事をご参照ください。

カモメうみねこセレクトの実績報告

最後に選ばれたOnyセレクトのエージェント6匹

Onyさんもこの12匹の中から6匹のエージェントを選んでいます。
今回はコラボ企画ですので、Onyセレクトの詳細はOnyさんのブログをご確認ください。
カモメうみねこ視点の記事、Onyさん視点の記事。両方の視点を比べてみるのも面白いと思います。

Onyさんのブログ記事とTwitter

カモメうみねこ と Ony のコラボをこれからもよろしく

2022年11月上旬から検証を開始します。
カモメうみねこは他の通貨ペアのエージェントも継続するのでごっちゃになりますが、USDJPYだけ別途で実績報告を継続する予定です。OnyさんはUSDJPY専用口座にして検証するそうです。

投資の考え方は千差万別ですが、カモメうみねことOnyさんは異常なほど投資の思考が似ています。OnyさんのTwitterやブログなどを読んで「なるほど～」とか「そうだよね～」と感じることが何回もあります。

それをお互い知っていたので今回のコラボが実現したんですね。

まさかの黒田バズーカを被弾で終了（2022年12月20日）

いやぁ…黒田バズーカにやられました…テレビ東京のWBSで普通に「黒田バズーカ」と呼ばれているだけあります。

ですが、ちゃんとした発見もありました。

マイメイト向きの通貨ペアはクロス円全般だと思います。今もその考えに変わりはないですが、クロス円はどれか1つで良い。と確信しました。そしてその1つはUSDJPYです。

マイメイトでトレードするクロス円はUSDJPYのみの理由

• USDJPYの値動きでAUDJPYもEURJPYもGBPJPYもすべての通貨ペアが短期的に同じ動きをする
• マイメイトは数日という比較的短期で売買を繰り返すので短期の値動きで決済されてしまう
• クロス円同士で分散する意味がなく、それであれば情報量が多く基軸通貨のUSDJPYのみで良い
• USDJPYに優秀なエージェントが多い

要はドルストレートのみです。

レンジ型のリピートFXであれば保有期間が長いのでAUDUSDなどが動いて、AUDJPYなどが別の動きをする猶予がありますが、マイメイトの場合はその猶予がなくUSDJPYの動きに引っ張られたまま直ぐに決済されてしまいます。

USDJPYに0.5通貨。AUDJPYに0.5通貨。と分散しても効果が薄いのです。それはUSDJPYに1.0通貨と同じです。
それなら優秀なエージェントの多いUSDJPYだけで良い。という考え方です。

#マイメイト
やっぱりこれ
検証抜きにすれば

USDJPY
EURUSD
GBPUSD

だけで良い
クロス円を持ちすぎると一撃でGBPJPYもAUDJPYも全部やられる

マイメイトのトレードパターンだとこれが致命的 https://t.co/9A39UBf20x

— カモメうみねこ | デザイナー投資家 (@camomeumineco) December 20, 2022

通貨ペアはUSDJPY EURUSD GBPUSD エージェント複数稼働は有効

いろいろなマイメイトの検証を行った結論です。

エージェントの優秀さ、取引量、レンジの広さなどを考慮するとこの3通貨ペアだけで良いかなと思います。EURUSDエージェントが若干弱いので、気になる人はUSDJPYとGBPUSDの2つでも良いかもしれません。

それぞれの取引通貨量は同じ方が分散効果が高いので、予算に合わせてそろえれば良いと思います。

USDJPYでは優秀なエージェントが4匹見つかったけど、EURUSDは2匹しか見つからなかった。という場合はUSDJPYは各0.5通貨。EURUSDは各1.0通貨にして合計を等しくする要領です。

マイメイトの検証は最終局面に

【トレンドに乗るエージェントを簡単に選ぶ方法】など、様々な検証をしましたがこれが最後の検証になると思います。

エージェントは各通貨ペアに対して1匹。0.5通貨。代用FXまたはノックアウトオプションの参考トレードはエージェント検索画面の売買サインを参考にします。