EURUSD ユーロ米ドルのFX自動売買設定
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カモメうみねこ
インデックス投資信託 | ETFがメインアセットながらFXやETFなどの自動売買、ロジカルで合理的なキャッシュフロー構築が得意
ダイヤモンドZAi掲載
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うみねこさん王者2人って感じ
カモメさんまあそうなるよね
最も取引量の多い通貨ペア。EURUSD（ユーロ米ドル）です。 呼称ユロドル。
ヨーロッパで何かが起きればユーロが下がり米が上がる。米で何かが起きれば米が下がりユーロが上がる。と名称通り。
短期ではレンジが狭いけどボラもあり、売りならプラススワップも大きめ。良いことづくめの気もしますが、トレンドが発生すると一方的に動くようで、おかしなポジションを持つと長期間苦しめられそうです。またショック相場での値動き傾向が謎です。
当記事ではEURUSD自動売買設定の基本形と設定根拠を解説します。
基本形をそのままでも良いですし、皆さんの環境に応じてアレンジもどんどんして頂きたいと思います。
うみねこさん下記のことが分かります
- 自動売買設定の基本形
- 年利（直近2-3年間で運用した場合）
- チャート分析によるレンジ検証
- バックテストによるレンジ検証と最適な利確幅
2023.07.01 UPDATE !
#カモメのノックアウト 最新の利確幅と損切幅
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【EURUSD】自動売買設定の基本形
コアレンジとサブレンジに分け、それぞれに最適な利確幅を設定します。
本数と間隔は予算に合わせて調整ください。
- 売りのみ
- 2015年以前の水準には戻らない前提
- コアレンジの利確幅は大差がないので好みで良い
【EURUSD】参考情報
| プラススワップ方向 ゼロスワップ方向 | 売り *トライオートFXの場合 |
| ショック時の値動き傾向 | 不明 |
| 一緒に運用したい 通貨ペア | NZDUSD 買い |
【EURUSD】 年利と証拠金
この設定をトライオートFXのバックテストツールで検証した成績です。
| 期間収益率 | 55.04％ |
| 年利換算 | 20.01％ |
| 推奨証拠金 1,000通貨の場合 | 400,786円 |
*トライオートFXのバックテストで算出される推奨証拠金は「直近2-3年間でこの予算であればロスカットされなかった」というものでリスク管理が甘いので信頼しない方が良いです。
カモメさんでは設定根拠を順に説明します
【EURUSD】 チャート分析によるレンジ検証
リーマンショックを含む長期チャートで最大リスクを警戒しつつ、5年程度の短期チャートをベースにレンジ検証します。
長期チャート(2007-)
| 上限 | 1.6000 |
| 中央値 | 1.3150 |
| 下限 | 1.0300 |
| 変動幅 | 5,700pips |
派手なチャートに見えますが、変動幅は5,700と意外に平均的です。
短期では全体的に下がってからは狭いレンジで動いていて、中央値の1.3150に7年間かすりもしていません。何か大きな事件でもない限り戻ることはないと見て、近年の狭いレンジで設定を組みます。
嫌なのが2018年から2020年に長期間下がり続けていたのに急激な上昇トレンド。買いレンジなのに欲が出て売りで追いかけていたら怖いですね。
短期チャート(2016-)
| 売りレンジ上限 | 1.2600 |
| コア・サブレンジ 境界ライン | 1.2000 |
| 売りレンジ下限 （中央値） | ？？？？？ |
売りレンジ下限は1.1500くらいに見えます。
決済されにくいポジションになるのでバックテストを利用してさらに詳細に検証します。
カモメさん売りレンジ下限は慎重に考えたいです
【EURUSD】 バックテストによるレンジ検証
トライオートFXのバックテストを利用したレンジ検証です。
- レート50pips間隔で収益率を算出
- 利確幅は20pipsで検証（利確されやすく・リピートされやすい）
- 収益率が急落するレートがレンジ端の目安
1.1450以下で再び収益率が上がっていますが、2019年前後の下降トレンドが要因でしょう。
いったん収益率の下がる1.1600を売りレンジ下限とします。
| 売りレンジ上限 | 1.2600 |
| コア・サブレンジ 境界ライン | 1.2000 |
| 売りレンジ下限 | 1.1600 |
うみねこさん次は利確幅の検証ね
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【EURUSD】 バックテストによる利確幅の検証
コアレンジとサブレンジそれぞれの最適な利確幅を検証します。
うみねこさん確認したい方のレンジをタップ！
| 利確幅 | 収益率 |
|---|---|
| 50pips | 49.68% |
| 60pips | 49.70% |
| 70pips | 50.39% |
| 80pips | 49.36% |
| 90pips | 50.71% |
| 100pips | 49.52% |
| 110pips | 50.20% |
| 120pips | 49.68% |
| 130pips | 48.29% |
| 140pips | 45.58% |
| 150pips | 44.40% |
90pipsがトップです。
70pipsから120pipsが僅差なので約定頻度の高い70pipsを採用します。
手動では再発注の暗算のしやすい100pipsを採用します。
カモメさん最適な利確幅まとめです
| 自動 / 手動 | コアレンジ 利確幅 | サブレンジ 利確幅 |
|---|---|---|
| 自動 | 70 | 350 |
| 手動 | 100 | 350 |
収益最大化のためコアレンジとサブレンジに分けて、それぞれに最適な利確幅を設定しています
検証結果はこちらの記事を参照ください
【EURUSD】自動売買設定まとめ
以上のチャート分析とバックテストで自動売買設定が確定しました。
おさらいに設定表を再掲します。
2015年以前の水準には戻らないという前提で成り立っている設定です。
もし戻るのであれば、やはり米国発の経済危機と誰しも考えると思いますが、リーマンショックでは反対にユーロから米ドルに資金が動いています。また、コロナショックでは急上昇してすぐ急落。また急上昇してそのまま上昇トレンドが発生しました。私程度の経済知識ではなぜそうなるのかよく分からないです。
ちょっと困りものですが…だからこその
うみねこさんFX自動売買！
カモメさん自分が納得できる設定にアレンジしてね
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