EURGBP ユロポンのFX自動売買設定
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カモメうみねこ
インデックス投資信託 | ETFがメインアセットながらFXやETFなどの自動売買、ロジカルで合理的なキャッシュフロー構築が得意
ダイヤモンドZAi掲載
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うみねこさんユロポンておいしそう
カモメさんお風呂に入れたら温まりそう
AUDNZDに匹敵するレンジ通貨。EURGBP（ユーロポンド）です。 通称ユロポン。
ヨーロッパ統一通貨のユーロとイギリスのポンド。レンジになりやすくて当然ですよね。ロンドンに少し居た経験上、ヨーロッパ国間の関係はとても強いです。
かなり狭いレンジ。大きなボラリティ。基軸通貨がGBPなので同じpips利確幅でも決済が大きい。と利益の出やすい条件が揃っています。買いのマイナススワップとブレグジットをどう捉えるかで設定が変わります。
当記事ではEURGBP自動売買設定の基本形と設定根拠を解説します。
基本形をそのままでも良いですし、皆さんの環境に応じてアレンジもどんどんして頂きたいと思います。
うみねこさん下記のことが分かります
- 自動売買設定の基本形
- 年利（直近2-3年間で運用した場合）
- チャート分析によるレンジ検証
- バックテストによるレンジ検証と最適な利確幅
2023.07.01 UPDATE !
#カモメのノックアウト 最新の利確幅と損切幅
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【EURGBP】自動売買設定の基本形
コアレンジとサブレンジに分け、それぞれに最適な利確幅を設定します。
本数と間隔は予算に合わせて調整ください。
- 売りのみ
- ブレグジット直前のユーロ安には簡単には戻らない前提
- GBPUSD売りやAUDNZDとペアで運用したい
【EURGBP】参考情報
| プラススワップ方向 ゼロスワップ方向 | 売り *トライオートFXの場合 |
| ショック時の値動き傾向 | 上昇 |
| 一緒に運用したい 通貨ペア | GBPUSD 売り AUDNZD ハーフ＆ハーフ （ダイヤモンド） |
【EURGBP】 年利と証拠金
この設定をトライオートFXのバックテストツールで検証した成績です。
| 期間収益率 | 129.08％ |
| 年利換算 | 46.94％ |
| 推奨証拠金 1,000通貨の場合 | 445,003円 |
*トライオートFXのバックテストで算出される推奨証拠金は「直近2-3年間でこの予算であればロスカットされなかった」というものでリスク管理が甘いので信頼しない方が良いです。
カモメさんでは設定根拠を順に説明します
【EURGBP】 チャート分析によるレンジ検証
リーマンショックを含む長期チャートで最大リスクを警戒しつつ、5年程度の短期チャートをベースにレンジ検証します。
長期チャート(2007-)
| 上限 | 0.9800 |
| 中央値 | 0.8150 |
| 下限 | 0.6500 |
| 変動幅 | 3,300pips |
長期でも変動幅は僅か3,300pipsしかありません。ブレグジット前後を除く短期はさらに狭くなります。
ブレジットを含めて設定を組むとほとんどの期間で売りになります。13年間中12年間売りレンジです。プラススワップなのでありといえばありですが、そう簡単に同じ規模の出来事（EU再加入とか）は起きないと見て、売りレンジを上方に狭めます。
AUDNZD同等のレンジ通貨なので買い注文も設定して攻めたくなりますが、買いマイナススワップが厳しいので避けます。
短期チャート(2016-)
| 売りレンジ上限 | 0.9500 |
| コア・サブレンジ 境界ライン | 0.9000 |
| 売りレンジ下限 （中央値） | ？？？？？ |
売りレンジ下限は0.8600くらいに見えます。
決済されにくいポジションになるのでバックテストを利用してさらに詳細に検証します。
カモメさん売りレンジ下限は慎重に考えたいです
【EURGBP】 バックテストによるレンジ検証
トライオートFXのバックテストを利用したレンジ検証です。
- レート50pips間隔で収益率を算出
- 利確幅は20pipsで検証（利確されやすく・リピートされやすい）
- 収益率が急落するレートがレンジ端の目安
0.8500以下で収益率低下が顕著になります。
利確幅を考慮して0.8600を売りレンジ下限とします。
| 売りレンジ上限 | 0.9500 |
| コア・サブレンジ 境界ライン | 0.9000 |
| 売りレンジ下限 | 0.8600 |
うみねこさん次は利確幅の検証ね
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【EURGBP】 バックテストによる利確幅の検証
コアレンジとサブレンジそれぞれの最適な利確幅を検証します。
うみねこさん確認したい方のレンジをタップ！
| 利確幅 | 収益率 |
|---|---|
| 50pips | 73.89% |
| 60pips | 75.36% |
| 70pips | 75.50% |
| 80pips | 75.19% |
| 90pips | 77.24% |
| 100pips | 74.69% |
| 110pips | 74.94% |
| 120pips | 74.64% |
| 130pips | 75.77% |
| 140pips | 76.88% |
| 150pips | 76.52% |
90pipsがトップです。
そのまま90pipsを採用します。
手動では再発注の暗算のしやすい100pipsを採用します。
カモメさん最適な利確幅まとめです
| 自動 / 手動 | コアレンジ 利確幅 | サブレンジ 利確幅 |
|---|---|---|
| 自動 | 90 | 500 |
| 手動 | 100 | 500 |
収益最大化のためコアレンジとサブレンジに分けて、それぞれに最適な利確幅を設定しています
検証結果はこちらの記事を参照ください
【EURGBP】自動売買設定まとめ
以上のチャート分析とバックテストで自動売買設定が確定しました。
おさらいに設定表を再掲します。
このユロポンとオージーキウイの２つだけに集中した方がFX自動売買は利益が出るのではないか？
と密かに思っています。
この2つの通貨ペアは相関性が低いですが、逆相関でもないのでバラバラのタイミングで利益が出ます。理想ではないもののそのくらいは良いでしょう。
両方の通貨ペアともハーフ＆ハーフか予算があればダイヤモンドにして全てのレンジを拾う。EUR買いの厳しいマイナススワップは手数料として割り切る。結構良いと思うんですよね…
いつか専用の別口座を作ってハイレバで運用してみたいです。
カモメさん自分が納得できる設定にアレンジしてね
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