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【CHFJPY】フラン円のFX自動売買設定

うみねこさん

フラン円か…

カモメさん

今回は設定根拠に説得力がないです

安全通貨同士のペア。CHFJPY(フラン円)です。
スイスフランショックを除いた短期ではレンジが狭く、クロス円売りでプラススワップの貴重な通貨ペア。
しかし、かなり難しい通貨ペアで、よほど有利なレートでないと運用したいという気にはなりません。クロス円売りでプラススワップの通貨ペアが欲しいのであればEURJPY(ユーロ円)から。フラン円売りを追加する前にユーロ円の本数を増やす検討をしてからフラン円は考えましょう。

当記事ではCHFJPY自動売買設定の基本形と設定根拠を解説します。
基本形をそのままでも良いですし、皆さんの環境に応じてアレンジもどんどんして頂きたいと思います。

うみねこさん

下記のことが分かります

  • 自動売買設定の基本形
  • 年利(直近2-3年間で運用した場合)
  • チャート分析によるレンジ検証
  • バックテストによるレンジ検証と最適な利確幅
かんたんに自己紹介
カモメさん
カモメうみねこ

・資産運用で月平均70万円の不労所得を継続
・FX自動売買は15通貨ペアを運用
・トライオートETFで年利50%超の実績
・インデックス投資+代用FX
・デザインのお仕事しながら自動売買

もくじ

【CHFJPY】自動売買設定の基本形

コアレンジとサブレンジに分け、それぞれに最適な利確幅を設定します。
ロット、本数、間隔は予算に合わせて調整ください。

【CHFJPY】フラン円のFX自動売買設定
設定のポイント
  1. 売りのみ
  2. スイスフランショックにも耐えられる有利なレートのみ運用する
  3. 自動損切を入れておく

【CHFJPY】参考情報

CHFJPY
プラススワップ方向
ゼロスワップ方向
売り
*トライオートFXの場合
ショック時の値動き傾向スイスフランショックでは上昇
コロナショックの影響はほぼなし
一緒に運用したい
通貨ペア
クロス円買い通貨ペア

【CHFJPY】 年利と証拠金

直近2-3年間の売りレンジ滞在期間が短いため有効なバックテストデータを算出できません。2021年の円安から反転したらよいデータを提供できると思いますのでお待ちください。

期間収益率データなし
年利換算データなし
推奨証拠金
1,000通貨の場合
データなし
*収益率はスワップとスプレッドを含む

*トライオートFXのバックテストで算出される推奨証拠金は「直近2-3年間でこの予算であればロスカットされなかった」というものでリスク管理が甘いので信頼しない方が良いです。

任意のロスカットレート○○に対する必要証拠金などの詳しい算出方法は公開していません。自己責任で資金管理をお願いいたします。自身で算出ができない場合は運用を控えてください

カモメさん

今回はバックテストが通用しない場合にどのように自動売買設定を決定したかをお見せすることになります

【CHFJPY】 チャート分析によるレンジ検証

リーマンショックを含む長期チャートで最大リスクを警戒しつつ、5年程度の短期チャートをベースにレンジ検証します。

長期チャート(2007-)

【CHFJPY】フラン円のFX自動売買設定
上限149.00
中央値111.50
下限74.00
変動幅7,500pips

底値が上がっている。もしくは若干右肩上がりに見えます。
コロナショック時の下落は小さくてチャートでは分からないほどです。リーマンショックも霞むほどスイスフランショックが突出しています。

スイスフランショックが来ても耐えられるレートまで上昇したら運用開始です。3,000pips程度の変動幅なら現実的ではないでしょうか。120.00以上のレートぐらいからですね。
自動損切も入れましょう。損切幅は予算次第ですが、参考に各建玉-1,500pipsに私はしています。

短期チャート(2016-)

【CHFJPY】フラン円のFX自動売買設定
売りレンジ上限150.00
コア・サブレンジ
境界ライン
130.00
売りレンジ下限
(中央値)
?????

売りレンジ下限は118.00くらいに見えます。利確幅を考慮するとおそらく119.00になるでしょう。
コア・サブレンジ境界ラインは判断材料がありません。レンジ上限とのバランスを考慮して130.00に仮決定とします。
2021年11月現在は円安トレンド中で125円くらいで反転しています。もしこのまま売りレンジ下限に戻るようであれば、今後の境界ラインは125円にしたいと思います。

カモメさん

一応バックテストによるレンジ検証してみるね

【CHFJPY】 バックテストによるレンジ検証

のバックテストを利用したレンジ検証です。

バックテストを利用したレンジ検証
  1. レート50pips間隔で収益率を算出
  2. 利確幅は20pipsで検証(利確されやすく・リピートされやすい)
  3. 収益率が急落するレートがレンジ端の目安
【CHFJPY】フラン円のFX自動売買設定
うみねこさん

これは役に立たないね…

カモメさん

トライオートFXのバックテストが任意の期間で計算できるといいんだけどね…

このようにバックテストが通用しないので、チャート分析のみで決めます。
説得力に欠けますが、他の通貨ペアではチャート分析とバックテスト検証を僅かな誤差で当てているので問題ないでしょう。

売りレンジ上限150.00
コア・サブレンジ
境界ライン
130.00
売りレンジ下限119.00
うみねこさん

バックテスト通用しないのに利確幅の検証はどうするの?


自分で設定する経験者向けのビルダー機能の他に、予め設定された自動売買戦略を選ぶだけでトレードが始められる初心者向けの自動売買セレクトがあり、初心者でも自動売買に挑戦しやすい

いつまでも自動売買セレクトだと上達しないので、仕組みを理解したらビルダーでカスタマイズをお勧め

\ トライオートETF同時開設可能 /


【CHFJPY】 バックテストによる利確幅の検証

コアレンジとサブレンジそれぞれの最適な利確幅を検証します。
バックテスト検証できないので、過去に120.00以上だった2015年頃のチャートを見直し、ひとつひとつのローソクで値動き幅を地道に確認します。

うみねこさん

めんどい!

【CHFJPY】フラン円のFX自動売買設定

80-120pipsくらいが1日の平均的な値動き幅というのが何となく分かります。いわゆるATRに近い類ですが、ATR=高い収益率ではないので参考程度に。でも大外れもないはずです。

収益率に大差がなければ利確幅を狭めにする方が好みなので、自動売買は80pips。
暗算がしやすいように手動は100pipsに決定します。

後日、フォロワー様からTrading Viewで任意の期間でATRを見る方法を教えていただきました。ありがとうございます。

カモメさん

最適な利確幅まとめです

自動 / 手動コアレンジ
利確幅
サブレンジ
利確幅
自動80500
手動100500

収益最大化のためコアレンジとサブレンジに分けて、それぞれに最適な利確幅の設定を推奨しています
検証結果はこちらの記事を参照ください

【CHFJPY】自動売買設定まとめ

おさらいに設定表を再掲します。

誰でも同じような設定にたどり着くようにチャート分析とバックテスト検証を行っていますが、ツール機能の限界に阻まれています。その状況下で私がどのように決定したかを素直に記事化してみました。

第三者からすると説得力に欠けると思いますが、私自身は安心しています。
この自分が安心できる設定というのはとても大事で最優先すべきことになります。例えデータがしっかりした設定でも自分が安心できなかったら気が気ではないですよね。

2021年の円安から戻れば有効なバックテストデータが揃うので次回更新にご期待ください。

カモメさん

自分が納得できる設定にアレンジしてね

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