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【FX自動売買利益を最大化】サブレンジとコアレンジに最適な利確幅

【FX自動売買利益を最大化】最適な利確幅を見つける正しいバックテスト

200pipsや300pips以上のとても広い利確幅の方が収益率が高い。というのは事実ですが、最善ではありません。
広いレンジを1つにまとめてバックテストをすると、買いでは低い位置(売りでは高い位置)の注文に影響を受けて、利確幅が広い方が収益率が高い結果になります。これではバックテストを正しく活用出来ていません。

仮にUSDJPY 80.00-110.00買いレンジ。バックテストで最適な利確幅300pipsとなったとします。

で、80.00買い建玉と110.00買い建玉の両方の最適な利確幅は300pipsで同じ。と本当に思いますか?

うみねこさん

…たしかに思わないね

カモメさん

でしょ?
しっかり検証してみよっか

当記事ではバックテストで以下の設定を比較し、どちらの収益率が優れるかを明らかにします。

広いレンジを1つにまとめて1つの最適な利確幅を設定する場合の収益率
広いレンジをコアとサブの2つに分けて各々に最適な利確幅を設定する場合の収益率

もくじ

【コアとサブのレンジごとに利確幅を設定する】方が高い収益率になる

結論です。
広いレンジを1つにまとめて1つの最適な利確幅よりも、広いレンジをコアとサブの2つに分けて各々に最適な利確幅にする方が高い収益率になります。

NZDUSD買いで実証です。
2021年10月現在。コロナショックのレンジ底値から反転し、今は売りレンジ。買い建玉が全て決済されているので平等な検証ができます。検証はのバックテストを利用しています。

共通条件:
NZDUSD ASK
0.5500-0.6700
1,000通貨
注文間隔20 注文本数60

【FX自動売買利益を最大化】サブレンジとコアレンジ各々に最適な利確幅を
NZDUSD ASKのレンジ設定

【最適な利確幅の検証】広いレンジに1つの利確幅

レンジを0.5500-0.6700の1つにまとめた場合です。
500pipsの極端に広い利確幅がトップ。110pipsが最も収益率が低くなります。
おそらく100pips以下はさらに低いでしょう。

【FX自動売買利益を最大化】サブレンジとコアレンジ各々に最適な利確幅を
広いレンジに1つの利確幅を検証

【最適な利確幅の検証】コアとサブのレンジごとの利確幅

レンジをコアレンジの0.6200-0.6700とサブレンジの0.5500-0.6200の2つに分けた場合です。

コアレンジ

コアレンジは80pips100pips140pipsが僅差です。検証では80pipsを採用します。
500pipsが最も収益率が低くなります。

【FX自動売買利益を最大化】サブレンジとコアレンジ各々に最適な利確幅を
コアレンジの利確幅を検証

サブレンジ

サブレンジは500pipsがトップです。

【FX自動売買利益を最大化】サブレンジとコアレンジ各々に最適な利確幅を
サブレンジの利確幅を検証

レンジを1つにした場合の最上位である500pipsの利確幅はサブレンジの最上位でもあるが、コアレンジでは最下位

つまり、もっとも出現率の高いコアレンジで多大な機会損失をしていることになります。

うみねこさん

サブレンジになることなんて滅多にないから、広いレンジに1つの利確幅は実は殆ど損してるってこと?

カモメさん

そうなるね
収益率の比較で確認してみよう

自分で設定する経験者向けのビルダー機能の他に、予め設定された自動売買戦略を選ぶだけでトレードが始められる初心者向けの自動売買セレクトがあり、初心者でも自動売買に挑戦しやすい

バックテストツールも使えるので必須のFX自動売買口座

\ トライオートETF同時開設可能 /

【収益率の比較】広いレンジに1つの利確幅とコアとサブのレンジごとの利確幅

広いレンジに1つの利確幅とコアとサブのレンジごとの利確幅の収益率の比較です。
先ほど検証した最適な利確幅で収益率をバックテストします。

広いレンジに1つの利確幅

【FX自動売買利益を最大化】サブレンジとコアレンジ各々に最適な利確幅を
広いレンジに1つの利確幅

広いレンジに1つの利確幅
期間収益率53.77%

コアとサブのレンジごとの利確幅

【FX自動売買利益を最大化】サブレンジとコアレンジ各々に最適な利確幅を
コアとサブのレンジごとの利確幅

コアとサブのレンジごとの利確幅
期間収益率61.32%

約8%の差です。大きな差だと思います。

この検証では買いレンジをあっさり抜けているので8%程度の差で済んでいますが、もし買いレンジに長く停滞していたら差はもっと広がっていると思われます。またコロナショックの底値がなかったら、さらに大差になっているはずです。

【正しいバックテストの活用】意図のあるレンジ設定に意図のあるバックテスト

底値を含んだバックテストの最適利確幅を、底値ではない出現率の高いレンジに採用することに合理性がありません。

意図のあるレンジ設定に意図のあるバックテストが必要です。

出現率の低いリピートしにくいサブレンジ:大きな利確幅で大きな利益を狙うバックテスト
出現率の高いリピートしやすいコアレンジ:程よい利確幅でリピート回数×リピート利益の最大化を狙うバックテスト

これまでの結果にあるようにコアとサブのレンジごとの利確幅を設定することは必須と考えています。私のFX自動売買設定では通貨ペアごとにコアとサブの検証を必ず行っています。よろしければご参照ください。

行っていることは底値の裁量注文を自動化

買いであればレンジ最安値、売りであればレンジ最高値で大きく裁量注文を入れたりしますよね。
実際にやってみると分かりますが、そのようなレンジに突入するとタイミングが掴めなかったり、為替ではなく株に資金投入したり、なかなか上手に裁量注文ができません。

サブレンジでの広い利確幅はこの裁量注文を自動化しているようなものです。一気に大量の注文とはなりませんが、ナンピンで取りこぼしなく注文を仕掛けてくれます。いずれレンジが反転すれば大きな収益を期待できるでしょう。自動でね。

うみねこさん

たのしみ!

カモメさん

ねー!

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