MENU
Archive
【当ブログ限定タイアップ】IG証券×カモメうみねこ ノックアウトオプション トレード戦略 限定レポートはこちら

【AUDNZD】オージーキウイのFX自動売買設定 2022年版

【AUDNZD】オージーキウイのFX自動売買設定 2022年版
うみねこさん

オセアニア通貨同士だね

カモメさん

せっかくならコアラキウイで浸透してほしかった

最強通貨ペアと名高いAUDNZDです。 通称オージーキウイ。
オセアニア通貨の豪ドルとNZドル。とてもレンジになりやすく、両国の金利差で動きが決まると言われています。
レンジが狭いのは良いですが、ボラも小さめで同じpips幅でも決済益が少ないのが難点。それでも最強通貨ペアの評判は間違いではないと思います。しかし、運用通貨ペア数が多いとAUDNZD買いが不要になってきます。

当記事ではAUDNZD自動売買設定の基本形と設定根拠を解説します。
基本形をそのままでも良いですし、皆さんの環境に応じてアレンジもどんどんして頂きたいと思います。

うみねこさん

下記のことが分かります

  • 自動売買設定の基本形
  • 年利(直近2-3年間で運用した場合)
  • チャート分析によるレンジ検証
  • バックテストによるレンジ検証と最適な利確幅
かんたんに自己紹介
カモメさん
カモメうみねこ

資産運用で不労所得を頑張って作っているデザイナー。本当はインデックス投資家で資産のほとんどはS&P500。余剰の資産でFXやCFDなどのトレードをしています

・トライオートFX / トライオートETF
・マイメイト+代用FX (#マイメイト代用FXカモメ)
・IG証券ノックアウトオプション (#カモメうみねこのノックアウトトレード)
・ナスダックトラリピ (#トラリピCFDカモメ)

もくじ

【AUDNZD】自動売買設定の基本形

コアレンジとサブレンジに分け、それぞれに最適な利確幅を設定します。
本数と間隔は予算に合わせて調整ください。

【AUDNZD】オージーキウイのFX自動売買設定 2022年版
設定のポイント
  1. 基本は売りのみだが両建ても可
  2. 短期チャートでレンジ設定
  3. AUDNZD買いだけを考えると魅力的ではない

【AUDNZD】参考情報

AUDNZD
プラススワップ方向
ゼロスワップ方向
売り
*トライオートFXの場合
ショック時の値動き傾向下降
一緒に運用したい
通貨ペア
EURGBP 売り
AUDJPY 買い
EURAUD 売り

【AUDNZD】 年利と証拠金

この設定をのバックテストツールで検証した成績です。

【AUDNZD】オージーキウイのFX自動売買設定 2022年版
期間収益率60.47%
推奨証拠金
1,000通貨の場合
201,137円
*収益率はスワップとスプレッドを含む

*トライオートFXのバックテストで算出される推奨証拠金は「直近2-3年間でこの予算であればロスカットされなかった」というものでリスク管理が甘いので信頼しない方が良いです。

任意のロスカットレート○○に対する必要証拠金などの詳しい算出方法は公開していません。自己責任で資金管理をお願いいたします。自身で算出ができない場合は運用を控えてください

カモメさん

では設定根拠を順に説明します

【AUDNZD】 チャート分析によるレンジ検証

リーマンショックを含む長期チャートで最大リスクを警戒しつつ、5年程度の短期チャートをベースにレンジ検証します。

長期チャート(2007-)

【AUDNZD】オージーキウイのFX自動売買設定 2022年版
上限1.3800
中央値1.1900
下限1.0000
変動幅3,800pips

長期でも変動幅は僅か3,800pipsしかありません。EURGBPに次ぐ狭さです。
2013~2014年頃を境にレンジが大きく変わります。短期ではさらに狭いレンジです。上抜けは警戒はしますが、短期チャートの狭いレンジで設定します。上抜けを含んだ設定をするなら、それはもう私が投資したいAUDNZDではないです。AUDNZDは狭いレンジでリピートするからこそ魅力的。上抜けしたらあっさり損切りして運用を止めます。

短期チャート(2016-)

【AUDNZD】オージーキウイのFX自動売買設定 2022年版

レンジ上限が低くなってきているのが特に気になります。
近年は殆どが1.0300-1.0850のレンジに収まり、稀に高値は1.1000辺り。安値は1.0000辺りに迫ります。

売りレンジ上限1.1400
コア・サブレンジ
境界ライン
1.0840
売りレンジ下限
(中央値)
?????

売りレンジ下限は1.0500くらいに見えます。
決済されにくいポジションになるのでバックテストを利用してさらに詳細に検証します。

カモメさん

売りレンジ下限は慎重に考えたいです

【AUDNZD】 バックテストによるレンジ検証

のバックテストを利用したレンジ検証です。

バックテストを利用したレンジ検証
  1. レート50pips間隔で収益率を算出
  2. 利確幅は20pipsで検証(利確されやすく・リピートされやすい)
  3. 収益率が急落するレートがレンジ端の目安

1.0400以下で収益率低下が顕著になります。
利確幅を考慮して1.0500を売りレンジ下限とします。

売りレンジ上限1.1400
コア・サブレンジ
境界ライン
1.0840
売りレンジ下限1.0500
うみねこさん

次は利確幅の検証ね

自分で設定する経験者向けのビルダー機能の他に、予め設定された自動売買戦略を選ぶだけでトレードが始められる初心者向けの自動売買セレクトがあり、初心者でも自動売買に挑戦しやすい

バックテストツールも使えるので必須のFX自動売買口座

\ トライオートETF同時開設可能 /

【AUDNZD】 バックテストによる利確幅の検証

のバックテストツールでコアレンジとサブレンジそれぞれの最適な利確幅を検証します。

うみねこさん

確認したい方のレンジをタップ!

利確幅収益率
50pips67.15%
60pips69.15%
70pips73.68%
80pips73.43%
90pips79.73%
100pips79.49%
110pips85.30%
120pips82.90%
130pips88.73%
140pips86.87%
150pips91.46%
*収益率はスワップとスプレッドを含む

150pipsがトップです。
しかし、レンジ検証では1.0380以下には下がりにくく、1.0500が売り下限なので利確幅は100pips以下で検討します。
データ上では90pipsがトップですが、感覚的に少し狭くして80pipsを採用します。
手動では再発注の暗算のしやすい100pipsを採用します。

カモメさん

最適な利確幅まとめです

自動 / 手動コアレンジ
利確幅
サブレンジ
利確幅
自動80450
手動100400

収益最大化のためコアレンジとサブレンジに分けて、それぞれに最適な利確幅を設定しています
検証結果はこちらの記事を参照ください

【AUDNZD】自動売買設定まとめ

以上のチャート分析とバックテストで自動売買設定が確定しました。
おさらいに設定表を再掲します。

【AUDNZD】オージーキウイのFX自動売買設定 2022年版

AUDNZDはハーフ&ハーフで売り買い両方、もしくは両建てが人気ですが、マイナススワップを覆すほどにAUDNZD買いは魅力的でしょうか?

うみねこさん

AUDNZDハーフ&ハーフ最強!

カモメさん

と盲目的に思っていませんか?

レンジが狭くてリスクに強いのは良いですが、ボラが小さすぎる気がします。
運用通貨ペアが少ないのであれば、AUDNZD買いを含めても良いと思います。通貨ペア1つだけなら確かにうみねこさんの言う通りです。

多通貨ペア運用なら代わりにAUDJPY買いEURAUD売りなど、プラススワップで同じ方向に動き、ボラのある通貨ペアを検討しても良いと思います。AUDNZDのメリットであるリスクへの強さが、多通貨ペア運用の分散効果で既に達成出来ているからです。私のように15通貨ペアを1つの口座で運用していると、AUDNZD買いはマイナススワップの低ボラ通貨ペアになってしまいます。

もし、一昔前のセントラル短資FXののように買いがゼロスワップだと状況は変わります。またのトラリピでAUDNZD集中投資をするのであれば、私でも買いを含めると思います。

うみねこさん

自分に必要なのか公平に考えるってことね!

カモメさん

そそ。自分が納得できる設定にアレンジしてね

トレード戦略まとめ

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
もくじ