【インヴァスト証券】トライオートFX #ビルダーズラボ AUDNZD設定

インヴァスト証券のトライオートFX #ビルダーズラボに参加することにしました。
通貨ペアはAUDNZDです。【カメモうみねこ】で検索お願いいたします。

ある日ある日、2匹は思いました。

単独通貨ペアではAUDNZD最強で合っていると思います。マイナススワップを気にしない。決済の多い時期に少しムラがあってもよい。ということであれば、AUDNZD集中運用もありだと思います。

という訳で考えてみました。

実現したいことは2つ

1. 安定したキャッシュフロー
2. 少ない最大含み損（少ない必要証拠金）

特徴は3つ

1. 通貨ペア1つだけ、もしくは通貨ペア数が少ない運用の弱点をカバー
   →分散が効かず評価損が一方的に増える時期があるので最大評価損が少なくなるようにする
   →約定頻度がばらつきやすくキャッシュフローが安定しない。収益率を犠牲にしてでも約定頻度を上げて決済益を得る
2. ダイヤモンド戦略に狭い利確幅を設定して細かな値動きに対応
   →キャッシュフローを次々に複利運用する方がバックテスト結果を上回る場合もある
3. レンジ中央値付近の注文は本数少な目＆利確幅狭め
   →評価損増加を抑える。上値重たい、底値固い、でも利確を狙う

では具体的な設定と解説です。

【AUDNZD】 年利と証拠金

最初に収益率と必要証拠金です。カートに追加でご確認いただけます。
安定したキャッシュフローが得られる事と最大評価損の少なさが分かります。Excellent取れてますね！
一番深く下がっているのはコロナショックです。

期間収益率	117.23％
推奨証拠金 1,000通貨の場合	342,000円
最大評価損	-148,461円

*トライオートFXのバックテストで算出される推奨証拠金は「直近2-3年間でこの予算であればロスカットされなかった」というものでリスク管理が甘いので信頼しない方が良いです。

任意のロスカットレート○○に対する必要証拠金などの詳しい算出方法は公開していません。自己責任で資金管理をお願いいたします。自身で算出ができない場合は運用を控えてください

【AUDNZD】自動売買設定

設定表の見方です。
上段に売り。下段に買い。ベースの利確幅と注文本数、およびダイヤモンドの利確幅と注文本数です。
100pips間に注文本数10なので10pips間隔で詰めていることになります。

下記2点が特徴的です。

• バッファ、コア、サブの3つにレンジを分ける
• 利確幅40,80,100,300の4つを併用する

上表の設定をチャートに乗せると以下のようになります。

レンジと利確幅の意図は以下の通りです。

• バッファ：細かな値動きに対応する狭い利確幅(40pips)
• コア：方向感のある値動きに対応する通常の利確幅(80pips)＆細かな値動きに対応する狭い利確幅(40pips)
• サブ：大きな利益を狙う極広利確幅(300pips) &ちょっとはリピートしたい広い利確幅(100pips)

1.1200以上を除く全てをカバーしているのが分かります。1.1200以上は意図的に外しました。
過去4年間でそのレートに達していないこと。もし、1.1200以上になる場合は上抜けが怖い時期のはずで、実際には売り注文を仕掛けるのはストレスが多いと思います。むしろ

と思い始めると思います。もし反対に

と思えるのであれば裁量で追加注文をするなど各自でご判断ください。
なので、#ビルダーズラボの設定からは除いています。

また予算が限られていて10pips間隔だと注文数が多すぎる場合は、注文オンオフ機能を使って20pips、30pips間隔にする。など調整をお願いいたします。

AUDNZDは【コアレンジャー】という両建ての設定も人気です。上がっても下がっても利益が出るメリットがある一方で、最大評価損が大きくなり、資金効率が悪くなるデメリットもあります。理論的にはダイヤモンド戦略が勝ります。ご参考として詳しくはこの記事をご確認ください。

実現したいこと2つをおさらいです。

1. 安定したキャッシュフロー
2. 少ない最大含み損（少ない必要証拠金）