
オージービーフが好き



AUDUSD売りと組み合わせたいね
定番の人気通貨ペア。AUDJPY(豪ドル円)です。
レンジが安定していてボラも程々にある。資源価格の影響を受けやすく、ショック時の変動は大きい。
AUDJPY買いとAUDUSD売りで異通貨ハーフ&ハーフをプラススワップ同士で出来るので、必ず運用したい通貨ペアになります。
当記事ではAUDJPY自動売買設定の基本形と設定根拠を解説します。
基本形をそのままでも良いですし、皆さんの環境に応じてアレンジもどんどんして頂きたいと思います。



下記のことが分かります
- 自動売買設定の基本形
- 年利(直近2-3年間で運用した場合)
- チャート分析によるレンジ検証
- バックテストによるレンジ検証と最適な利確幅
【AUDJPY】自動売買設定の基本形
コアレンジとサブレンジに分け、それぞれに最適な利確幅を設定します。
ロット、本数、間隔は予算に合わせて調整ください。


- 買いのみ
- 資源価格に反応する傾向あり
- ショック時の変動は大きめ
- AUDUSD売りと組み合わせる
【AUDJPY】参考情報


プラススワップ方向 ゼロスワップ方向 | 買い *トライオートFXの場合 |
ショック時の値動き傾向 | 下降 |
一緒に運用したい 通貨ペア | AUDUSD 売り |
【AUDJPY】 年利と証拠金
この設定をトライオートFX のバックテストツールで検証した成績です。


期間収益率 | 58.66% |
年利換算 | 21.33% |
推奨証拠金 1,000通貨の場合 | 1,101,014円 |
*トライオートFXのバックテストで算出される推奨証拠金は「直近2-3年間でこの予算であればロスカットされなかった」というものでリスク管理が甘いので信頼しない方が良いです。



では設定根拠を順に説明します
【AUDJPY】 チャート分析によるレンジ検証
リーマンショックを含む長期チャートで最大リスクを警戒しつつ、5年程度の短期チャートをベースにレンジ検証します。
長期チャート(2007-)


上限 | 108.00 |
中央値 | 81.00 |
下限 | 54.00 |
変動幅 | 5,400pips |
外れる時はショック時に限定されています。リーマンショックは最高値付近だったので下落幅も凄いですね。それ以外はほどほどに値動きしながらもレンジは維持しているので、総じて運用しやすそうな印象です。
他に運用する通貨ペアとのバランスを考えて、クロス円の通貨ペアをたくさん運用しすぎないように注意しましょう。



USDJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY…とすべて買いで運用しているとショック相場で一気に含み損が増えます
短期チャート(2016-)


買いレンジ上限 (中央値) | ????? |
コア・サブレンジ 境界ライン | 72.00 |
買いレンジ下限 | 60.00 |
買いレンジ上限は80.00くらいに見えます。
決済されにくいポジションになるのでバックテストを利用してさらに詳細に検証します。



レンジ端は慎重に考えたいです
【AUDJPY】 バックテストによるレンジ検証
トライオートFX のバックテストを利用したレンジ検証です。
- レート50pips間隔で収益率を算出
- 利確幅は20pipsで検証(利確されやすく・リピートされやすい)
- 収益率が急落するレートがレンジ端の目安





あれ?なんかバラバラでわかんないね
どうやって決めればいいの?
チャート分析で80.00くらいが買いの上限だろうと予測しましたが、付近のどのレートも収益率がバラバラで決め手がありません。それだけレートが良く動くので、そんなに慎重にならなくても良いことになります。
それでも買いの上限を設定しなくてはいけません。こういう場合はもう一度チャートに戻り、違う視点で分析します。
短期チャート(2016-)


どのくらいの期間なら建玉の長期保有を精神的に耐えられるか?
2016年以降で最も保有期間の長くなった2019年から2021年の間。
- 買い上限を84.00にしていたら、決済まで2年4か月
- 買い上限を80.00にしていたら、決済まで1年8か月
個人差はありますから、自分が快適な位置で決めてしまって良いと思います。
私は1はちょっと嫌だなと感じますが、2なら我慢できそうです。
という訳で、買いレンジ上限を80.00にします。
買いレンジ上限 | 80.00 |
コア・サブレンジ 境界ライン | 72.00 |
買いレンジ下限 | 60.00 |



次は利確幅の検証ね
【AUDJPY】 バックテストによる利確幅の検証
コアレンジとサブレンジそれぞれの最適な利確幅を検証します。



確認したい方のレンジをタップ!
利確幅 | 収益率 |
---|---|
50pips | 37.46% |
60pips | 37.33% |
70pips | 39.35% |
80pips | 39.18% |
90pips | 40.43% |
100pips | 41.07% |
110pips | 41.96% |
120pips | 43.08% |
130pips | 43.00% |
140pips | 44.80% |
150pips | 43.80% |
140pipsがトップです。
ですが90pipsを採用します。 どうしても感覚的に140pipsは広すぎます。運用していて不安になるのでメンタルとデータのバランスを取りました。
手動では再発注の暗算のしやすい150pipsを採用します。



最適な利確幅まとめです
自動 / 手動 | コアレンジ 利確幅 | サブレンジ 利確幅 |
---|---|---|
自動 | 90 | 500 |
手動 | 150 | 500 |
収益最大化のためコアレンジとサブレンジに分けて、それぞれに最適な利確幅を設定しています
検証結果はこちらの記事を参照ください
【AUDJPY】自動売買設定まとめ
チャート分析とバックテストで自動売買設定が確定しました。
おさらいに設定表を再掲します。


バックテストではレンジ端がはっきりしませんでしたが、これは自動売買設定としては良いことになります。ゆるく決めても決済されやすいので、気持ちを優先して安心できるレートで設定してよいと思います。81.00でも82.00でも大した違いはないでしょう。
豪ドルは必要証拠金が少なく、豪米日の政策金利差が明確でスワップ的に運用勝手が良いです。AUDJPY買いとAUDUSD売りは必ずセットで万遍なく豪ドルの値動きを利益に変えましょう。



自分が納得できる設定にアレンジしてね