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【AUDJPY】豪ドル円のFX自動売買設定

【AUDJPY】豪ドル円のFX自動売買設定
うみねこさん

オージービーフが好き

カモメさん

AUDUSD売りと組み合わせたいね

定番の人気通貨ペア。AUDJPY(豪ドル円)です。
レンジが安定していてボラも程々にある。資源価格の影響を受けやすく、ショック時の変動は大きい。
AUDJPY買いとAUDUSD売りで異通貨ハーフ&ハーフをプラススワップ同士で出来るので、必ず運用したい通貨ペアになります。

当記事ではAUDJPY自動売買設定の基本形と設定根拠を解説します。
基本形をそのままでも良いですし、皆さんの環境に応じてアレンジもどんどんして頂きたいと思います。

うみねこさん

下記のことが分かります

  • 自動売買設定の基本形
  • 年利(直近2-3年間で運用した場合)
  • チャート分析によるレンジ検証
  • バックテストによるレンジ検証と最適な利確幅
かんたんに自己紹介
カモメさん
カモメうみねこ

資産運用で不労所得を頑張って作っているデザイナー
インデックス投資家で資産のほとんどはS&P500
余剰の資産でFXやCFDなどのトレード

・トライオートFX / トライオートETF
・マイメイト+代用FX (#マイメイト代用FXカモメ)
・IG証券ノックアウトオプション (#カモメうみねこのノックアウトトレード)
・ナスダックトラリピ (#トラリピCFDカモメ)

もくじ

【AUDJPY】自動売買設定の基本形

コアレンジとサブレンジに分け、それぞれに最適な利確幅を設定します。
ロット、本数、間隔は予算に合わせて調整ください。

【AUDJPY】豪ドル円のFX自動売買設定
設定のポイント
  1. 買いのみ
  2. 資源価格に反応する傾向あり
  3. ショック時の変動は大きめ
  4. AUDUSD売りと組み合わせる

【AUDJPY】参考情報

AUDJPY
プラススワップ方向
ゼロスワップ方向
買い
*トライオートFXの場合
ショック時の値動き傾向下降
一緒に運用したい
通貨ペア
AUDUSD 売り

【AUDJPY】 年利と証拠金

この設定をのバックテストツールで検証した成績です。

【AUDJPY】豪ドル円のFX自動売買設定
期間収益率58.66%
年利換算21.33%
推奨証拠金
1,000通貨の場合
1,101,014円
*収益率はスワップとスプレッドを含む

*トライオートFXのバックテストで算出される推奨証拠金は「直近2-3年間でこの予算であればロスカットされなかった」というものでリスク管理が甘いので信頼しない方が良いです。

任意のロスカットレート○○に対する必要証拠金などの詳しい算出方法は公開していません。自己責任で資金管理をお願いいたします。自身で算出ができない場合は運用を控えてください

カモメさん

では設定根拠を順に説明します

【AUDJPY】 チャート分析によるレンジ検証

リーマンショックを含む長期チャートで最大リスクを警戒しつつ、5年程度の短期チャートをベースにレンジ検証します。

長期チャート(2007-)

【AUDJPY】豪ドル円のFX自動売買設定
上限108.00
中央値81.00
下限54.00
変動幅5,400pips

外れる時はショック時に限定されています。リーマンショックは最高値付近だったので下落幅も凄いですね。それ以外はほどほどに値動きしながらもレンジは維持しているので、総じて運用しやすそうな印象です。
他に運用する通貨ペアとのバランスを考えて、クロス円の通貨ペアをたくさん運用しすぎないように注意しましょう。

カモメさん

USDJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY…とすべて買いで運用しているとショック相場で一気に含み損が増えます

短期チャート(2016-)

【AUDJPY】豪ドル円のFX自動売買設定
買いレンジ上限
(中央値)
?????
コア・サブレンジ
境界ライン
72.00
買いレンジ下限60.00

買いレンジ上限は80.00くらいに見えます。
決済されにくいポジションになるのでバックテストを利用してさらに詳細に検証します。

カモメさん

レンジ端は慎重に考えたいです

【AUDJPY】 バックテストによるレンジ検証

のバックテストを利用したレンジ検証です。

バックテストを利用したレンジ検証
  1. レート50pips間隔で収益率を算出
  2. 利確幅は20pipsで検証(利確されやすく・リピートされやすい)
  3. 収益率が急落するレートがレンジ端の目安
うみねこさん

あれ?なんかバラバラでわかんないね
どうやって決めればいいの?

チャート分析で80.00くらいが買いの上限だろうと予測しましたが、付近のどのレートも収益率がバラバラで決め手がありません。それだけレートが良く動くので、そんなに慎重にならなくても良いことになります。

それでも買いの上限を設定しなくてはいけません。こういう場合はもう一度チャートに戻り、違う視点で分析します。

短期チャート(2016-)

【AUDJPY】豪ドル円のFX自動売買設定

どのくらいの期間なら建玉の長期保有を精神的に耐えられるか?

2016年以降で最も保有期間の長くなった2019年から2021年の間。

  1. 買い上限を84.00にしていたら、決済まで2年4か月
  2. 買い上限を80.00にしていたら、決済まで1年8か月

個人差はありますから、自分が快適な位置で決めてしまって良いと思います。
私は1はちょっと嫌だなと感じますが、2なら我慢できそうです。
という訳で、買いレンジ上限を80.00にします。

買いレンジ上限80.00
コア・サブレンジ
境界ライン
72.00
買いレンジ下限60.00
うみねこさん

次は利確幅の検証ね

自分で設定する経験者向けのビルダー機能の他に、予め設定された自動売買戦略を選ぶだけでトレードが始められる初心者向けの自動売買セレクトがあり、初心者でも自動売買に挑戦しやすい

バックテストツールも使えるので必須のFX自動売買口座

\ トライオートETF同時開設可能 /

【AUDJPY】 バックテストによる利確幅の検証

コアレンジとサブレンジそれぞれの最適な利確幅を検証します。

うみねこさん

確認したい方のレンジをタップ!

利確幅収益率
50pips37.46%
60pips37.33%
70pips39.35%
80pips39.18%
90pips40.43%
100pips41.07%
110pips41.96%
120pips43.08%
130pips43.00%
140pips44.80%
150pips43.80%
*収益率はスワップとスプレッドを含む

140pipsがトップです。
ですが90pipsを採用します。 どうしても感覚的に140pipsは広すぎます。運用していて不安になるのでメンタルとデータのバランスを取りました。

手動では再発注の暗算のしやすい150pipsを採用します。

カモメさん

最適な利確幅まとめです

自動 / 手動コアレンジ
利確幅
サブレンジ
利確幅
自動90500
手動150500

収益最大化のためコアレンジとサブレンジに分けて、それぞれに最適な利確幅を設定しています
検証結果はこちらの記事を参照ください

【AUDJPY】自動売買設定まとめ

チャート分析とバックテストで自動売買設定が確定しました。
おさらいに設定表を再掲します。

【AUDJPY】豪ドル円のFX自動売買設定

バックテストではレンジ端がはっきりしませんでしたが、これは自動売買設定としては良いことになります。ゆるく決めても決済されやすいので、気持ちを優先して安心できるレートで設定してよいと思います。81.00でも82.00でも大した違いはないでしょう。

豪ドルは必要証拠金が少なく、豪米日の政策金利差が明確でスワップ的に運用勝手が良いです。AUDJPY買いとAUDUSD売りは必ずセットで万遍なく豪ドルの値動きを利益に変えましょう。

カモメさん

自分が納得できる設定にアレンジしてね

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